519.2 К 307 Кац, В. М. Влияние расходов на рекламу на характеристики страховой компании [Текст] / В. М. Кац, К. И. Лившиц // Известия вузов. Физика. - 2001. - Т.44,N1. - Библиогр.: с.33 (3 назв.) . - ISSN 0021-3411
Экономика Кл.слова (ненормированные): математическое моделирование экономических систем -- экономические системы -- страховые компании -- актуарная математика -- реклама -- капитал компании -- разорение -- вероятность разорения Аннотация: Исследуются основные характеристики деятельности страховой компании: средний капитал, вероятности разорения и выживания, условное время до разорения с учетом расходов на рекламу Доп.точки доступа: Лившиц, К.И. |
621.398 Ц 756 Цициашвили, Г. Ш. (д-р физ. -мат. наук). Вычисление вероятности разорения в классической модели риска [Текст] / Г. Ш. Цициашвили // Автоматика и телемеханика. - 2009. - N 12. - С. 187-194 : ил. - Библиогр.: с. 194 (19 назв. ) . - ISSN 0005-2310
Рубрики: Радиоэлектроника Автоматика и телемеханика Кл.слова (ненормированные): модель риска -- классическая модель риска -- дискретное время -- вероятность разорения -- вычисление вероятности разорения -- вычислительные эксперименты -- цепочка Линди -- Линди цепочка Аннотация: Рассматривается классическая модель риска с дискретным временем и тяжелым хвостом распределения ущербов. Держатели документа: 64413519 |
Спивак, Семен Израилевич. Имитационная модель разорения страховой компании с учетом расторжения договоров [Текст] = Simulation model of ruin of insuranse company with an allowance for cotacts cancellation / С. И. Спивак, С. И. Лукашкин // Управление риском. - 2009. - N 2. - С. 65-69 : граф., табл. - Библиогр.: с. 69 (5 назв. ) . - ISSN 1684-6303
Рубрики: Экономика Страхование Кл.слова (ненормированные): имитационное моделирование -- актуарная математика -- вероятность разорения -- разорение -- имитация -- модели -- страховые компании -- договоры -- выплаты -- возвраты -- страхование ОСАГО -- ОСАГО страхование -- управление риском -- метод Монте-Карло -- Монте-Карло метод -- премии -- риски Аннотация: Контроль входящих и исходящих денежных потоков это снова успешного функционирования любой финансовой структуры. В статье анализируются параметры поступления премий, выплат и возвратов по ОСАГО. Расчет вероятности разорения произведен с помощью имитационного моделирования методом Монте-Карло. В качестве примера рассматриваются данные о деятельности регионального филиала одной из российских страховых компаний за 2004 г. Доп.точки доступа: Лукашкин, Сергей Игоревич |
519.214.6 К 552 Кобельков, С. Г. (кандидат физико-математических наук). Предельная теорема для момента разорения со степенными доходами в случае проинтегрированного гауссовского стационарного процесса [Текст] / С. Г. Кобельков // Вестник Московского университета. Сер. 1. Математика. Механика. - 2011. - N 4. - С. 3-11 : 4 рис. - Библиогр.: с. 11 . - ISSN 0201-7385
Рубрики: Математика Теория вероятностей Кл.слова (ненормированные): гауссовские процессы -- метод Райса -- Райса метод -- вероятность разорения -- моменты разорения -- средние убытки -- процессы гауссовские Аннотация: Найдено асимптотическое распределение момента разорения для модели, в которой интенсивность убытков описывается гауссовским стационарным процессом, а доходы описываются степенной функцией. Вычислены средние потери в случае разорения. |