519.2 З 691 Змеев, О. А. Математические модели функционирования страховой компании с учетом банковского процента [Текст] / О. А. Змеев // Известия вузов. Физика. - 2001. - Т.44,N1. - Библиогр.: с.24 (6 назв.) . - ISSN 0021-3411
Экономика Кл.слова (ненормированные): математическое моделирование экономических систем -- экономические системы -- страховые компании -- стохастические процессы -- банковские проценты -- капитал компании -- актуарная математика Аннотация: Предлагаются модели функционирования страховых компаний, у которых свободный капитал растет согласно некоторому банковскому проценту. Изучаются основные характеристики капитала компании в стационарном режиме |
519.2 А 954 Ахмедова, Д. Д. Математическая модель функционирования страховой компании с учетом расходов на рекламу [Текст] / Д. Д. Ахмедова, А. Ф. Терпугов // Известия вузов. Физика. - 2001. - Т.44,N1. - Библиогр.: с.28 (6 назв.) . - ISSN 0021-3411
Экономика Кл.слова (ненормированные): математическое моделирование экономических систем -- экономические системы -- страховые компании -- стохастические процессы -- актуарная математика -- реклама -- капитал компании Аннотация: Предлагается математическая модель функционирования страховой компании с учетом расходов на рекламу. Находятся основные характеристики капитала компании и условия эффективности рекламы в случае, когда расходы на рекламу пропорциональны капиталу Доп.точки доступа: Терпугов, А.Ф. |
519.2 К 307 Кац, В. М. Влияние расходов на рекламу на характеристики страховой компании [Текст] / В. М. Кац, К. И. Лившиц // Известия вузов. Физика. - 2001. - Т.44,N1. - Библиогр.: с.33 (3 назв.) . - ISSN 0021-3411
Экономика Кл.слова (ненормированные): математическое моделирование экономических систем -- экономические системы -- страховые компании -- актуарная математика -- реклама -- капитал компании -- разорение -- вероятность разорения Аннотация: Исследуются основные характеристики деятельности страховой компании: средний капитал, вероятности разорения и выживания, условное время до разорения с учетом расходов на рекламу Доп.точки доступа: Лившиц, К.И. |
519.2 А 954 Ахмедова, Д. Д. Оптимизация расходов на рекламу при деятельности страховой компании [Текст] / Д. Д. Ахмедова, О. А. Змеев // Известия вузов. Физика. - 2001. - Т.44,N6. - Библиогр.: с.6 (6 назв.) . - ISSN 0021-3411
Кл.слова (ненормированные): страховые компании -- страховое дело -- реклама -- расходы -- актуарная математика -- случайные процессы -- оптимизация -- принцип максимума Понтрягина Аннотация: С использованием принципа максимума Понтрягина решается задача об оптимальном во времени распределении расходов на рекламу при деятельности страховой компании Доп.точки доступа: Змеев, О.А. |
519.2 Г 554 Глухова, Е. В. Расчет вероятности выживания страховой компании с учетом банковского процента при пуассоновском потоке взносов [Текст] / Е. В. Глухова, Е. В. Капустин // Известия вузов. Физика. - 2001. - Т.44,N6. - Библиогр.: с.12 (5 назв.) . - ISSN 0021-3411
Кл.слова (ненормированные): страховые компании -- страховое дело -- банковский процент -- работающий капитал -- актуарная математика -- случайные процессы -- пуассоновский поток Аннотация: Рассчитывается вероятность выживания страховой компании с пуассоновским потоком взносов и работающим капиталом Доп.точки доступа: Капустин, Е.В. |
519.2 З 691 Змеев, О. А. Построение переговорного множества при конкурентном взаимодействии двух страховых компаний [Текст] / О. А. Змеев // Известия вузов. Физика. - 2002. - Т.45,N2. - Библиогр.: с. 56 (7 назв.) . - ISSN 0021-3411
Кл.слова (ненормированные): актуарная математика -- конкурентное взаимодействие -- математическое моделирование -- переговорное множество -- страховые компании Аннотация: Предложен алгоритм построения переговорного множества при конкурентном взаимодействии двух страховых компаний на одном рынке Перейти: http://www.tsu.ru/ru/derision/physics |
519.2 К 307 Кац, В. М. Условное время до разорения страховой компании [Текст] / В. М. Кац, К. И. Лившиц // Известия вузов. Физика. - 2002. - Т.45,N2. - Библиогр.: с. 70 (4 назв.) . - ISSN 0021-3411
Кл.слова (ненормированные): актуарная математика -- математическое моделирование -- разорение -- страховые компании Аннотация: Исследуются статистические характеристики условного времени до разорения страховой компании: функция распределения условного времени и ее моменты Перейти: http://www.tsu.ru/ru/derision/physics Доп.точки доступа: Лившиц, К.И. |
Спивак, Семен Израилевич. Имитационная модель разорения страховой компании с учетом расторжения договоров [Текст] = Simulation model of ruin of insuranse company with an allowance for cotacts cancellation / С. И. Спивак, С. И. Лукашкин // Управление риском. - 2009. - N 2. - С. 65-69 : граф., табл. - Библиогр.: с. 69 (5 назв. ) . - ISSN 1684-6303
Рубрики: Экономика Страхование Кл.слова (ненормированные): имитационное моделирование -- актуарная математика -- вероятность разорения -- разорение -- имитация -- модели -- страховые компании -- договоры -- выплаты -- возвраты -- страхование ОСАГО -- ОСАГО страхование -- управление риском -- метод Монте-Карло -- Монте-Карло метод -- премии -- риски Аннотация: Контроль входящих и исходящих денежных потоков это снова успешного функционирования любой финансовой структуры. В статье анализируются параметры поступления премий, выплат и возвратов по ОСАГО. Расчет вероятности разорения произведен с помощью имитационного моделирования методом Монте-Карло. В качестве примера рассматриваются данные о деятельности регионального филиала одной из российских страховых компаний за 2004 г. Доп.точки доступа: Лукашкин, Сергей Игоревич |