519.214.6 К 552 Кобельков, С. Г. (кандидат физико-математических наук). Предельная теорема для момента разорения со степенными доходами в случае проинтегрированного гауссовского стационарного процесса [Текст] / С. Г. Кобельков // Вестник Московского университета. Сер. 1. Математика. Механика. - 2011. - N 4. - С. 3-11 : 4 рис. - Библиогр.: с. 11 . - ISSN 0201-7385
Рубрики: Математика Теория вероятностей Кл.слова (ненормированные): гауссовские процессы -- метод Райса -- Райса метод -- вероятность разорения -- моменты разорения -- средние убытки -- процессы гауссовские Аннотация: Найдено асимптотическое распределение момента разорения для модели, в которой интенсивность убытков описывается гауссовским стационарным процессом, а доходы описываются степенной функцией. Вычислены средние потери в случае разорения. |