621.394 М 748 Моисеев, С. Н. О вероятностях достижения границ симметричным устойчивым случайным процессом с независимыми приращениями [Текст] / С. Н. Моисеев // Радиотехника и электроника. - 2002. - Т.47,N10. - Библиогр.:с.1207 (5 назв.) . - ISSN 0033-8494
Кл.слова (ненормированные): Е-слой -- УКВ-радиоволны -- винеровский процесс -- ионосфера -- радиоволны -- радиофизические процессы Аннотация: Получены совместное рапределение максимума, значения и вероятность невыхода из заданных границ симметричного устойчивого однородного процесса с независимыми приращениями, который является естественным обобщением винеровского процесса. Показано, что в частном случае процесса Коши с независимыми приращениями полученные формулы могут быть использованы для расчета вероятностей экранировки и отсутствия экранировки спорадическим слоем Е ионосферы вышележащих слоев. Перейти: http://www.maik.ru |
Хренников, А. Ю. Предквантовая классическая статистическая теория поля - временная шкала флуктуаций [Текст] / А. Ю. Хренников // Доклады Академии наук. - 2007. - Т. 414, N 3. - С. 313-316. - Библиогр.: с. 316 (15 назв. ) . - ISSN 0869-5652
Рубрики: Физика Теоретическая физика Математика Математическая статистика Кл.слова (ненормированные): квантовая теория -- квантовая криптография -- винеровский процесс -- постоянная Планка -- Планка постоянная Аннотация: Предлагается решение проблемы предквантовой классической статистической теории поля с использованием вероятностного варианта формулы и оперируя с двумя шкалами времени - квантовой и предквантовой. |
Бекарева, Н. Д. Влияние волатильности на определение стоимости европейского опциона-колл [Текст] / Н. Д. Бекарева, А. Г. Сметанина // Доклады Академии наук высшей школы России. - 2009. - N 1 (12). - С. 6-18 : граф. - Библиогр.: с. 17 . - ISSN 1727-2769
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): волатильность -- опцион -- мартингальная мера -- уравнение Ито -- винеровский процесс -- арбитраж -- флуктуация стоимости -- уравнения -- финансовый рынок Аннотация: Об исследовании волатильности, как функции времени, характеризующей величину флуктуации стоимости европейского опциона-колл с использованием двух методов конструирования мартингальных мер. Доп.точки доступа: Сметанина, А. Г. |
519.21 Ф 270 Фаталов, В. Р. Интегральные функционалы для экспоненты от винеровского процесса и броуновского моста: точные асимптотики и функции Лежандра [Текст] / В. Р. Фаталов // Математические заметки. - 2012. - Т. 92, вып. 1. - С. 84-105. - Библиогр.: с. 103-105
Рубрики: Математика Теория вероятностей Кл.слова (ненормированные): точные асимптотики -- интегральные функционалы -- экспоненты -- винеровский процесс -- броуновский мост -- функции Лежандра -- Лежандра функции Аннотация: Доказаны результаты о точных асимптотиках вероятностей. Получены также асимптотические формулы для интегралов типа Лапласа. |