621.398 Ж 850 Жук, Е. Е. (д-р физ.-мат.наук). Кластер-анализ реализаций временных рядов авторегрессии [Текст] / Е. Е. Жук // Автоматика и телемеханика. - 2003. - N1. - Библиогр.:c.85(10назв.) . - ISSN 0005-2310
Рубрики: Радиоэлектроника--Автоматика и телемеханика Кл.слова (ненормированные): кластер-анализ -- исследования -- аналитические исследования -- экспериментальные исследования -- математические модели -- авторегрессии -- статистические классификации Аннотация: Рассматривается задача кластер-анализа наблюдений, являющихся реализациями авторегрессионных временных рядов, различающихся по классам неизвестными значениями параметров (коэффицентов) авторегрессии. Перейти: www:http://www.apr.ru |
51 М 748 Моисеев, С. Н. Прогноз симметричных устойчивых процессов авторегрессии [Текст] / С. Н. Моисеев // Радиотехника и электроника. - 2001. - Т.46,N3 . - ISSN 0033-8494
Рубрики: Математика--Комбинаторный анализ Кл.слова (ненормированные): алгоритмы прогнозирования -- интервал детерминации -- процессы авторегрессии р-го порядка Аннотация: Построены байесовские прогнозы для класса симметричных функций потерь симметричного устойчивого процесса авторегрессии р-го порядка. Получены выражения для доверительных границ прогноза и интервала детерминации процесса. |
519.21 К 84 Круглов, И. А. Условия предельной равновероятности распределений в схеме линейной авторегрессии со случайным управлением на конечной группе [Текст] / И. А. Круглов // Дискретная математика. - 2005. - Т. 17, N 3. - С. 12-18. - Библиогр.: с. 18 . - ISSN 0234-0860
Рубрики: Математика--Теория вероятностей Кл.слова (ненормированные): линейная авторегрессия; схема линейной авторегресии; предельная равновероятность; управление на конечной группе Аннотация: Найдены общие необходимые и достаточные условия того, что при произвольном распределении ми{ (0) } последовательность распределений случайных величин ми[ (N) ] сходится при N стремящейся к бесконечности к равновероятному на G распределению. |
621.398 М 268 Марков, А. С. Оценивание параметра авторегрессии с бесконечной дисперсией шума [Текст] / А. С. Марков // Автоматика и телемеханика. - 2009. - N 1. - С. 104-118 : ил. - Библиогр.: с. 129 (13 назв. ) . - ISSN 0005-2310
Рубрики: Радиоэлектроника Автоматика и телемеханика Кл.слова (ненормированные): стохастические системы -- динамические системы -- методы идентификации -- фильтрация -- модификация -- авторегрессия -- дисперсия шума Аннотация: Для оценивания неизвестного параметра авторегрессии в случае, когда шумы имеют бесконечную дисперсию, предлагается взвешенная оценка по методу наименьших квадратов. Держатели документа: 64413519 |
621.398 Г 716 Горяинов, В. Б. Непараметрическая идентификация пространственной модели авторегрессии в условиях априорной стохастической неопределенности [Текст] / В. Б. Горяинов, авт. Е. Р. Горяинова // Автоматика и телемеханика. - 2010. - N 2. - С. 31-41 : ил. - Библиогр.: с. 41 (10 назв. ) . - ISSN 0005-2310
Рубрики: Радиоэлектроника Автоматика и телемеханика Кл.слова (ненормированные): модели авторегрессии -- пространственные модели -- пространственная авторегрессия -- знаковые критерии -- идея Ходжеса и Лемана -- Ходжеса и Лемана идея -- авторегрессия -- априорная стохастическая неопределенность Аннотация: На основе статистик знаковых критериев предложен алгоритм построения точечных оценок коэффициентов уравнения авторегрессии. Держатели документа: 64413519 Доп.точки доступа: Горяинова, Е. Р. |
621.398 К 450 Китаева, А. В. Полурекуррентная непараметрическая идентификация в широком смысле нелинейной гетероскедастической авторегрессии [Текст] / А. В. Китаева, авт. Г. М. Кошкин // Автоматика и телемеханика. - 2010. - N 2. - С. 92-111 : ил. - Библиогр.: с. 111 (15 назв. ) . - ISSN 0005-2310
Рубрики: Радиоэлектроника Автоматика и телемеханика Кл.слова (ненормированные): полурекуррентные ядерные оценки -- функции волатильности -- матрицы -- аппроксимация -- стандартное гауссовское ядро -- функционалы -- гетероскедатическая авторегрессия -- полурекуррентная непараметрическая идентификация Аннотация: Рассматриваются полурекуррентные ядерные оценки условного среднего, функции волатильности и функций чувствительности нелинейной гетероскедатической авторегрессии. Держатели документа: 64413519 Доп.точки доступа: Кошкин, Г. М. |
621.398 М 219 Маляренко, А. А. Оценивание параметров обобщенной модели авторегрессии при неизвестных распределениях шумов [Текст] / А. А. Маляренко // Автоматика и телемеханика. - 2010. - N 2. - С. 128-140 : ил. - Библиогр.: с. 140 (14 назв. ) . - ISSN 0005-2310
Рубрики: Радиоэлектроника Автоматика и телемеханика Кл.слова (ненормированные): финансовая математика -- матрицы -- распределения шумов -- численное моделирование -- лемма Бореля-Кантелли -- Бореля-Кантелли лемма -- авторегрессионные параметры Аннотация: Показана сильная состоятельность оценок метода наименьших квадратов (МНК). Держатели документа: 64413519 |
Иванов, А. А. А у вас почем киловатт? [Текст] : формирование стратегии покупки электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии (мощности) / Иванов А. А. // Российское предпринимательство. - 2008. - N 10, вып : 1. - С. 115-119. - Библиогр.: с. 119 (5 назв. ) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Экономика электроэнергетики--Россия, 2007-2008 гг. Кл.слова (ненормированные): стратегии покупки электроэнергии -- электроэнергия -- покупка электроэнергии -- оптовые рынки электроэнергии -- прогнозирование -- цены -- свободные цены -- мощность -- анализ временных рядов -- энергосбытовые компании -- продажа электроэнергии -- электроэнергетика -- ценовые зоны -- потребление электроэнергии -- объемы потребления -- модели авторегрессии -- математические модели -- проинтегрированное скользящее среднее -- апробация результатов исследования -- гарантирующие поставщики -- прогнозы -- расчет затрат Аннотация: Предложен метод прогнозирования объемов потребления и свободных цен на оптовом рынке электроэнергии (мощности) на основе анализа временных рядов, в частности моделей авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего. Отмечено, что в исследовании использованы данные учета энергосбытовой компании первой ценовой зоны с 1 января 2007 г. по 30 июня 2008 г. и там же проведена апробация полученных результатов. |
Федорова, Е. А. (кандидат экономических наук). Методологические аспекты оценки зависимости валютных и фондовых рынков в условиях кризиса [Текст] / Е. А. Федорова // Финансы и кредит. - 2010. - N 35. - С. 27-34 : табл. - Библиогр.: с. 34 (11 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): валютные рынки -- валютный курс -- временные ряды -- Грэйнджера тест -- казуальный анализ -- корреляционный анализ -- методология исследования -- методология оценки -- модель векторной авторегрессии -- причинно-следственная зависимость -- стационарность рядов -- тест Грэйнджера -- финансовые кризисы -- фондовые рынки -- эконометрическое моделирование Аннотация: Рассматривается методология оценки взаимозависимости валютных и фондовых рынков. Для выявления связи между рынками использовалось эконометрическое моделирование: казуальный анализ с помощью теста Грэйнджера, построение моделей векторной авторегрессии. Предлагаемый методологический аппарат может использоваться для оценки взаимозависимости временных рядов в краткосрочном и долгосрочном периодах. |
621.398 Г 716 Горяинов, В. Б. (кандидат физико-математических наук). Идентификация пространственной авторегрессии ранговыми методами [Текст] / В. Б. Горяинов // Автоматика и телемеханика. - 2011. - N 5. - С. 82-95 : ил. - Библиогр.: с. 95 (14 назв. ) . - ISSN 0005-2310
Рубрики: Радиоэлектроника Автоматика и телемеханика Кл.слова (ненормированные): авторегрессия -- пространственная авторегрессия -- уравнения -- авторегрессионные уравнения -- уравнения авторегрессии -- метки ранговых статистик -- ранговые статистики Аннотация: Для процесса пространственной авторегрессии порядка (1, 1) построены локально наиболее мощные ранговые критерии для проверки гипотез о коэффициентах авторегрессионного уравнения. |
519.22 Е 811 Есаулов, Д. М. Робастность GM-тестов в авторегрессии против выбросов [Текст] / Д. М. Есаулов // Вестник Московского университета. Сер. 1. Математика. Механика. - 2012. - № 2. - С. 48-51. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 0201-7385
Рубрики: Математика Математическая статистика Кл.слова (ненормированные): робастность -- проверка гипотез -- авторегрессия -- GM-оценки -- GM-тесты -- модель авторегрессии -- тесты -- проверка линейных гипотез Аннотация: Рассматриваются свойства GM-оценок и GM-тестов для проверки линейных гипотез в AR (p) -модели в случае, когда наблюдения содержат грубые ошибки (выбросы). Найдено предельное распределение тестовых статистик, что позволяет установить робастность GM-тестов. |
519.22 Б 791 Болдин, М. В. (кандидат физико-математических наук). Робастность знаковых тестов в авторегрессии [Текст] / М. В. Болдин // Вестник Московского университета. Сер. 1. Математика. Механика. - 2012. - № 3. - С. 40-43. - Библиогр.: с. 42-43 . - ISSN 0201-7385
Рубрики: Математика Математическая статистика Кл.слова (ненормированные): проверка гипотез -- авторегрессия -- знаковые тесты -- выбросы -- робастность -- аддитивные выбросы -- теоремы -- доказательства -- гипотезы Аннотация: Исследуется робастность знаковых тестов в авторегрессии против выбросов. Рассматривается локальная схема засорения данных аддитивными одиночными выбросами интенсивности. |
311 Х 123 Хабров, В. В. Построение оптимальных валютных портфелей на основе прогнозов линейных моделей [Текст] / В. В. Хабров // Вопросы статистики. - 2011. - N 11. - С. 44-51. - Библиогр.: с. 51 (15 назв. ) . - ISSN 0320-8168
Рубрики: Статистика Теория статистики Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): математико-статистические методы -- валютные портфели -- портфели ценных бумаг -- линейные модели -- математико-статистическое моделирование -- эконометрические модели -- модель случайного блуждания -- мультивалютные портфели -- модель авторегрессии -- модель векторной авторегрессии Аннотация: Предлагается методика построения мультивалютных портфелей на основе прогнозов модели случайного блуждания, моделей авторегрессии и векторной авторегрессии. |
517.5 Л 330 Лебедев, А. В. Нелинейное прогнозирование процессов максимум-авторегрессии [Текст] / А. В. Лебедев // Математические заметки. - 2009. - Т. 85, вып. 4. - С. 636-640. - Библиогр: с. 640 . - ISSN 0025-567X
Рубрики: Математика Теория функций Кл.слова (ненормированные): прогнозирование процессов -- нелинейное прогнозирование -- процессы максимум-авторегрессии -- максимум-авторегрессии Аннотация: Исследовано нелинейное прогнозирование процессов максимум-авторегрессии. |
330.4 С 305 Семенычев, В. К. Модели жизненного цикла предприятий и их идентификация на основе моделей авторегрессии - скользящего среднего и базисов гребнера [Текст] / В. К. Семенычев, Е. И. Куркин, Е. В. Семенычев // Экономические науки. - 2011. - N 2. - С. 362-368 . - ISSN 2072-084X
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): предприятия -- жизненный цикл предприятия -- базис Гребнера -- Гребнера базис Аннотация: Аналитические модели жизненного цикла предприятия. Доп.точки доступа: Куркин, Е. И.; Семенычев, Е. В. |
330.101.541 М 181 Малаховская, О. А. Исследование причинно-следственных взаимосвязей в макроэкономике [Текст] : нобелевская премия по экономике 2011 г. / О. А. Малаховская, авт. С. Э. Пекарский // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2012. - Т. 16, № 1. - С. 3-30. - Библиогр.: с. 27-30 (79 назв. )
Рубрики: Экономика Макроэкономика Кл.слова (ненормированные): анализ временных рядов -- макроэкономическая теория -- нобелевские лауреаты -- нобелевские премии -- макроэконометрические модели -- макроэконометрика -- макроэкономическая политика -- причинно-следственные связи -- структурная макроэконометрика -- аппарат векторных авторегрессий -- векторные авторегрессии -- школа рациональных ожиданий -- ограниченная рациональность -- рациональные ожидания -- теория ограниченной рациональности Аннотация: В современной науке анализ временных рядов интегрирован в макроэкономическую теорию. Это является прямой заслугой нобелевских лауреатов 2011 г. по экономике Томаса Сарджента (New York University) и Кристофера Симса (Princeton University). Разработанные ими методы построения и оценки макроэконометрических моделей предоставили исследователям инструментарий для анализа макроэкономической политики и сложных причинно-следственных связей в макроэкономике. Подход Сарджента, ставший известным как структурная макроэконометрика, дает возможность проанализировать последствия систематических изменений в политике. Предложенный Симсом аппарат векторных авторегрессий позволяет идентифицировать непредвиденные изменения в макроэкономической политике и проследить их воздействие на экономическую активность с течением времени. Методы исследований Сарджента и Симса построены на предположении об активном характере формирования ожиданий. Являясь одними из основоположников школы рациональных ожиданий, они также внесли значительный вклад в развитие современной теории ограниченной рациональности. Перейти: http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal Доп.точки доступа: Пекарский, С. Э.; Сарджент, Т.; Симс, К. |
621.398 Г 716 Горяинов, В. Б. М-оценки коэффициентов пространственной авторегрессии [Текст] / В. Б. Горяинов // Автоматика и телемеханика. - 2012. - № 8. - С. 119-129 : ил. - Библиогр.: с. 129 (27 назв.) . - ISSN 0005-2310
Рубрики: Радиоэлектроника Автоматика и телемеханика Кл.слова (ненормированные): М-оценки -- авторегрессия -- пространственная авторегрессия -- асимптотическая нормальность -- авторегрессионные поля -- робастные свойства -- оценки наименьших квадратов -- наименьшие квадраты Аннотация: Доказывается асимптотическая нормальность М-оценок коэффициентов авторегрессионного поля на плоской прямоугольной решетке. Изучаются робастные свойства М-оценок. Сравнивается эффективность М-оценок и оценок наименьших квадратов. |