Электронные ресурсы

Базы данных


Статьи из журналов: 2001-2014 - результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Статьи из журналов: 2001-2014
Труды ОмГУ
История ОмГУ
Сводный каталог периодических изданий вузовских библиотек г.Омска
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=тяжелые хвосты<.>)
Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4
1.


    Голицын, Г. С.
    Объяснение зависимости частота-объем извержений вулканов [Текст] / Г. С. Голицын // Доклады Академии наук. - 2003. - Т. 390, N 3. - С. 394-396 . - ISSN 0869-5652
УДК
^a551.2
ББК 26.32
Рубрики: Геология
   Динамическая (физическая) геология
Кл.слова (ненормированные):
геотермические потоки -- закон Гутенберга-Рихтера -- землетрясения -- ив -- извержения вулканов -- тяжелые хвосты
Аннотация: В работе объясняется эмпирическая зависимость кумулятивная частота-размер извержения вулканов (ИВ) в глобальном масштабе.


Найти похожие
2.


    Драников, И. Л.
    Аномальный перенос примесей в модели стохастической адвекции [Текст] / И. Л. Драников, П. С. Кондратенко. Л. В. Матвеев // Доклады Академии наук. - 2004. - Т. 394, N 2. - С. 187-189 . - ISSN 0869-5652
УДК
^a532
ББК 22.253
Рубрики: Механика
   Гидромеханика
Кл.слова (ненормированные):
аномальный перенос -- модели адвекции -- молекулярная диффузия -- перенос примесей -- пространственные флуктуации -- стохастическая адвекция -- тяжелые хвосты -- уравнения диффузии
Аннотация: Анализ модели стохастической адвекции предлагается в общем виде, включая решение вопроса о "хвостах".


Доп.точки доступа:
Кондратенко, П. С.; Матвеев, Л. В.

Найти похожие
3.
338.5
Г 516

    Гисин, Владимир Борисович (кандидат физико-математических наук, профессор).
    Оценка стоимости опционов на рынке с трансакционными издержками и негауссовой ценовой динамикой / В. Б. Гисин // Экономические науки. - 2013. - № 3 (100). - С. 165-168. - Библиогр.: с. 168 (14 назв.)
УДК
338.5
330.4
ББК 65.25 + 65в631
Рубрики: Экономика
   Цены. Ценообразование
   Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
финансовая математика -- модели ценообразования -- рынок с трансакционными издержками -- стоимость опционов на рынке с издержками -- оценка стоимости опционов -- логарифмическая доходность -- гауссовость распределения логарифмической доходности -- негауссовы распределения -- распределение мейкснера -- асимметрия распределений доходности -- тяжелые хвосты -- долговременная память -- кластеризация волатильности -- мультифрактальность -- безарбитражное ценообразование -- система справедливых цен -- анализ данных
Аннотация: В статье рассматривается модель ценообразования на рынке с трансакционными издержками, ценовая динамика которого описывается случайным процессом Леви. На основе стохастического доминирования определяются границы справедливой цены опционов.


Найти похожие
4.
336.761
Б 200

    Балаев, А. И.
    Анализ многомерных временных рядов финансовых доходностей : сравнение различных подходов к моделированию тяжелых хвостов / А. И. Балаев // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2013. - Т. 17, № 2. - С. 239-263. - Библиогр.: с. 262-263 (26 назв. )
УДК
336.761
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
многомерное распределение доходностей -- тяжелые хвосты -- мировые фондовые индексы -- фондовые индексы -- t-распределение -- многомерное нормальное распределение -- нормальное распределение
Аннотация: В работе проведено сравнение некоторых известных вероятностных моделей для доходностей основных мировых фондовых индексов и новой вероятностной модели, построенной на основе t-распределения с вектором степеней свободы. Сравнение проводится в терминах качества внутривыборочной подгонки и предсказательной способности вне выборки при предсказании условной функции плотности в целом. Рассматриваются, с одной стороны, t-распределение с вектором и скаляром степеней свободы и, с другой стороны, модификации многомерного нормального распределения, приспособленные для учета тяжелых хвостов. Проводится попарное сравнение построенных моделей. Модели упорядочиваются по качеству подгонки и предсказательной способности, и обсуждаются причины превосходства той или иной спецификации функции плотности над другой.

Перейти: http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)