Поисковый запрос: (<.>K=волатильность<.>) |
Общее количество найденных документов : 99
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
| 621.398
Г 371
Герасимов, Е. С.
Динамическая сетевая модель управления инвестиционным портфелем при случайном скачкообразном изменении волатильностей финансовых активов [Текст] / Е. С. Герасимов // Автоматика и телемеханика. - 2003. - N7. - Библиогр.:c.85-86(22назв.)
. - ISSN 0005-2310ББК 32.96 + 65.26
Рубрики: Радиоэлектроника--Автоматика и телемеханика
Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
модели -- сетевые модели -- модели управления -- ценные бумаги -- инвестиции -- инвестиционные портфели -- финансовые активы -- акции -- банковские счета -- непрерывное время -- дискретное время -- волатильность
Аннотация: Рассматривается задача управления инвестиционным портфелем (ИП), состоящим из рисковых вложений (обыкновенные акции) и безрискового вклада (банковский счет, надежные облигации).
Перейти: www:http://www.apr.ru
Доп.точки доступа:
???? д-р техн.наук, В.В.
Найти похожие
|
2.
| 336
К 900
Кулаков, А. Е. (доктор технических наук).
Волатильность доходности и подход к построению системы контроля и управления рисками [Текст] / А. Е. Кулаков // Банковское дело. - 2004. - N 6
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские риски -- риски -- волатильность доходности
Аннотация: начавшаяся процедура по допуску банков в систему страхования вкладов вынуждает руководство банков обратить пристальное внимание на действующий в кредитной организации порядок контроля и управления всеми видами рисков. Для удовлетворения предъявляемых Банком России требований выполнения только нормативов не достаточно.
Найти похожие
|
3.
| 336
Б 892
Бруссер, Павел Александрович.
Волатильность и информационная эффективность фондового рынка [Текст] / П. А. Бруссер // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика. - 2004. - N 3. - Библиогр.: с. 148 (3 назв. )
. - ISSN 0132-4624ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
фондовые рынки -- риск-менеджмент -- информационная активность -- волативность -- инвестиции
Аннотация: Является ли волативность отрицательным фактором развития фондового рынка? .
Найти похожие
|
4.
| 336
М 636
Миркин, Я.
Волатильность [Текст] / Я. Миркин // Рынок ценных бумаг. - 2001. - N6
ББК 65.262.2
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
рынок ценных бумаг -- ценные бумаги -- волатильность -- инвестиции -- кредитный риск -- риски -- рыночный риск -- фондовые рынки
Аннотация: Лишь один прогноз в отношении российского фондового рынка является точным. Он состоит в том, что рынок будет не только колебаться, но и размеры этих колебаний в кратко- и средесрочной перспективе будут экстремально высокими. Снижение рыночного риска является одной из ключевых проблем развития фондового рынка, превращения из чисто спекулятивного в рынок, приводящий инвестиции в реальный сектор
Найти похожие
|
5.
| 336
М 636
Миркин, Я.
Среднесрочная конъюнктура фондового рынка [Текст] / Я. Миркин // Рынок ценных бумаг. - 2001. - N8
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
акции -- волатильность -- конъюнктура рынка -- рынки акций -- рынок ценных бумаг -- среднесрочная конъюнктура -- финансовые рынки -- фондовые рынки
Аннотация: После трудного подъема рынка акций в 1999-2000гг., сопровождавшегося масштабными колебаниями, стало ясно, что не будет повторения чудес 1996-1997гг., что нужно пытаться понять фундаментальные факторы, которые в последующие 5-7 лет сформируют конъюнктуру российского фондового рынка. Быстрый "разогрев" рынка за счет "коротких" денег - еще один Russian Bubble - был бы тяжкой ношей для будущего ценных бумаг в России
Найти похожие
|
6.
| 336
Л 840
Лукашов, Д.
Свой среди чужих, чужой среди своих [Текст] : Еврооблигации, конвертируемые в акции российских эмитентов / Д. Лукашов // Рынок ценных бумаг. - 2001. - N23
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
рынок ценных бумаг -- фондовые рынки -- волатильность -- евробонды -- еврооблигации -- конвертируемые облигации -- облигации -- рынок облигаций
Аннотация: Облигации швейцарского банка UBS, конвертируемые в акции ЮКОСа. Стоимость конвертируемых облигаций
Найти похожие
|
7.
| 336
Х 434
Хижнякова Елена (???? 1).
Применение портфельного анализа для оценки состояния рынка и дисперсионной торговли [Текст] / Хижнякова Елена, Лозовая Татьяна // Рынок ценных бумаг. - 2003. - N10
. - ISSN 0869-6608ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
волатильность -- дисперсионная торговля -- коэфициент волатильности -- маркет-мейкер
Аннотация: Любой трейдер, маркет-мейкер или финансовый аналитик знает, что такое риск и как его оценить. Существует множество теорий оценки риска, и многие из них широко используются на рынке. В данной статье не ставится цель рассмотреть сложные теории, но коротко обсудить одну из наиболее известных - теорию оцнки портфельного риска, или дисперсии, и ее применение к анализу рынка в целом
Доп.точки доступа:
Лозовая Татьяна
Найти похожие
|
8.
| 336
М 228
Мамчиц, Р. (???? 1).
Волатильность и торговые системы [Текст] / Р. Мамчиц // Рынок ценных бумаг. - 2003. - N18
. - ISSN 0869-6608ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
волативность -- концепция волативности -- торговая система -- торговля -- фондовый рынок
Аннотация: Большое количество стратегий входа в рынок и выхода из него основаны на использовании концепции волативности. Данная концепция является основой многих индикаторов, таких как, например, Parabolic, Bollinger, Envelope, и может найти свое применение и при автоматизации торговли на фондовом рынке с помощью программы MetaStock.
Найти похожие
|
9.
| 336
В 145
Вайн, С. (Альфа-банк).
Диапазонный форвард [Текст] / С. Вайн // Рынок ценных бумаг. - 2004. - N 15
. - ISSN 0869-6608ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
волатильность -- диапазонный форвард -- трейдеры -- форвард
Аннотация: Трейдеру, убежденному в направлении движения цены, но не знающему, с какого уровня рынок начнет движение, полезно будет использовать диапазонный форвард. Опционные трейдеры также часто избирают диапазонный форвард для игры на ожидаемых волатильностях.
Найти похожие
|
10.
| 336
В 145
Вайн, С. (Альфа-банк).
Диапазонный форвард [Текст] / С. Вайн // Рынок ценных бумаг. - 2004. - N 15
. - ISSN 0869-6608ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
волатильность -- диапазонный форвард -- трейдеры -- форвард
Аннотация: Трейдеру, убежденному в направлении движения цены, но не знающему, с какого уровня рынок начнет движение, полезно будет использовать диапазонный форвард. Опционные трейдеры также часто избирают диапазонный форвард для игры на ожидаемых волатильностях.
Найти похожие
|
11.
| 336
М 801
Морозов, В. В.
Решающая роль волатильности на опционных рынках [Текст] / В. В. Морозов // Финансы и кредит. - 2002. - N13
ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
волатильность -- опционные рынки -- риски -- рыночное ценообразование -- управление риском -- ценообразование
Аннотация: На примере западного опыта рассматривается показатель, являющейся одним из важнейших на опционых рынках - волатильность. Выделяются виды волатильности, уклоны волатильности (изменение волатильности в зависимости от изменения цены исполнения опциона), матрицы волатильности.
Перейти: http/www.financepress.ru
Найти похожие
|
12.
| 336
М 801
Морозов, В. А.
Опционные спреды на волатильность [Текст] / В. А. Морозов // Финансы и кредит. - 2003. - N18
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
ёлка(финансовый инструмент) -- бабочка(финансовый инструмент) -- временный спред -- елка(финансовый инструмент) -- коллы -- лестница(финансовый инструмент) -- олатильность спреда -- преды -- пционные спреды -- рейдеры на опционных рынках -- стренгл -- тредл -- уты на опционном рынке -- финансовые инструменты -- экспред
Аннотация: Общие характеристики спредов, разновиднсоти спредов, варианты построения спреда на опционных рынках , выбор спредов.
Перейти: http/www/financepress.ru
Найти похожие
|
13.
| 336
К 900
Кулаков, А. Е. (доктор техн. наук).
Волатильность доходности как интегральный показатель риска [Текст] / А. Е. Кулаков // Финансы и кредит. - 2004. - N 16
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.262.1
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банковские риски -- риски в банках -- управление банковскими рисками -- моделирование банковских рисков -- показатели риска -- волатильность доходности банка -- доходность банка
Аннотация: Вопросы выбора подходов к построению системы управления рисками в российских банках, модели оценки и управления банковскими рисками за рубежом; рассматривается, разработанная автором, внутренняя имитационная модель управления банковскими рисками.
Перейти: http://financepress.ru
Найти похожие
|
14.
| 336
К 900
Кулаков, А. Е. (доктор техн. наук).
Волатильность доходности как интегральный показатель риска [Текст] / А. Е. Кулаков // Финансы и кредит. - 2004. - N 16
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.262.1
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
банковские риски -- риски в банках -- управление банковскими рисками -- моделирование банковских рисков -- показатели риска -- волатильность доходности банка -- доходность банка
Аннотация: Вопросы выбора подходов к построению системы управления рисками в российских банках, модели оценки и управления банковскими рисками за рубежом; рассматривается, разработанная автором, внутренняя имитационная модель управления банковскими рисками.
Перейти: http://financepress.ru
Найти похожие
|
15.
| 65.26
В 922
Выгон, Г. В.
Оценка фундаментальной стоимости нефтяных месторождений: метод реальных опционов [Текст] / Г. В. Выгон // Экономика и математические методы. - 2001. - Т.37,N2. - Библиогр.:с.68-69(23 назв.). - схем.
. - ISSN 0424-7388ББК 65.26
Рубрики: Математика
Экономика--Финансы--Экономика промышленности
Кл.слова (ненормированные):
волатильность цен -- компании нефтяные -- математические методы -- месторождения нефтяные -- методы математические -- моделирование цен -- нефть -- нефтяная промышленность -- нефтяные компании -- нефтяные месторождения -- опционы реальные -- промышленность нефтяная -- реальные опционы -- стоимость фундаментальная -- фундаментальная стоимость -- цены
Аннотация: Предлагается модель расчета фундаментальной стоимости месторождений нефти различных категорий на основе метода реальных опционов. Данный подход позволяет оценить значение оптимального управления в условиях высокой волатильности цен на нефть, а также учесть такие специфические особенности нефтяных компаний, как качественное различие нефтяных месторождений по степени их освоенности и зависимость динамики добычи от степени истощения.
Найти похожие
|
16.
| 336
А 491
Алехин, Б. И.
Внутридневная и внутринедельная сезонность на рынке государственных облигаций [Текст] / Б. И. Алехин // Экономический журнал высшей школы экономики. - 2003. - Т.7,N1. - Библиогр.: 13 назв.
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
Московская межбанковская валютная биржа -- волатильность цен -- лимит-заявки -- торговля ценными бумагами -- финансовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: Неравномерное распределение во времени событий на финансовом рынке следует рассматривать как важный элемент информации, анализируемой участниками рынка с целью заключения сделок. В данной статье сделана попытка обнаружить устойчивый эффект времени в торговле государственными ценными бумагами
Найти похожие
|
17.
|
Канторович, Г. Г.
Анализ временных рядов [Текст] / Г. Г. Канторович // Экономический журнал высшей школы экономики. - 2003. - Т.7,N1. - Оконч.Начало: 2002.-N1
. - ББК 65в6
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
кластеризованная волатильность -- коинтеграционная зависимость -- моделирование цен -- нестационарный регрессор -- финансовые временные ряды
Аннотация: Заканчивается публикация курса "Анализ временных рядов". В этом номере рассматривается построение экономических моделей с нестационарными регрессорами, понятие коинтеграции и ее связь с VAR-представлением многомерного процесса, тестирование наличия коинтеграционной зависимости, оценивание параметров модели при наличии коинтеграции. Отдельно рассмартриваются модели с кластеризованной волатильностью, нашедшиее широкое применение при анализе финансовых временных рядов
Найти похожие
|
18.
| 621.398
Д 661
Домбровский, В. В. (д-р техн. наук).
Управление с прогнозированием системами со случайными параметрами и мультипликативными шумами и применение к оптимизации инвестиционного портфеля [Текст] / В. В. Домбровский // Автоматика и телемеханика. - 2005. - N 4. - Библиогр.: с. 97 (16 назв. )
. - ISSN 0005-2310ББК 32.398
Рубрики: Радиоэлектроника--Автоматика и телемеханика
Кл.слова (ненормированные):
финансовая инженерия -- функция Беллмана -- Беллмана функция -- стохастическая волатильность -- волатильность стохастическая -- инвестиционный портфель
Аннотация: Рассматривается задача синтеза стратегий управления с прогнозирующей моделью для дискретных систем со случайными параметрами, возмущенных аддитивными и мультипликативными шумами, зависящими от состояний и управлений. Синтезированы стратегии прогнозирующего управления замкнутого и разомкнутого типов. Результаты применяются для решения задачи динамической оптимизации инвестиционного портфеля при ограничениях на обьемы торговых операций.
Доп.точки доступа:
Домбровский, Д. В.; Ляшенко, Е. А.
Найти похожие
|
19.
| 336
Б 87
Бранис, А.
Перспективы российского рынка для портфельных инвесторов [] / А. Бранис // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 8. - С. 66-67
. - ISSN 0869-6608ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
портфельные инвесторы; инвестиции; инвестиционные фонды; фондовый рынок; риски; экономические риски; волатильность рынка; корпоративное управление; рынок акций
Аннотация: Иностранным фондам, работающим в России, приходится сталкиваться со многими специфическими проблемами. Среди них - высокие политические и экономические риски, высокая волатильность рынка, слабость корпоративного управления, информационная закрытость компаний и т. д. Тем не менее поводы для оптимизма есть: либерализация энергетики, совершенствование законодательной базы, а также недооцененность российских акций - все это должно привести к получению высокой доходности в будущем.
Найти похожие
|
20.
| 336
З-61
Зильбер, Р.
Волатильность процентных ставок на рынке рублевых облигаций [] / Р. Зильбер // Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 6. - С. 68-70
. - ISSN 0869-6608ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
волатильность; волатильность процентных ставок; процентные ставки; облигации; рублевые облигации; рынок облигаций; облигационный рынок; денежный рынок
Аннотация: Статья посвящена волатильности - изменчивости процентных ставок на рынке корпоративных, субфедеральных и муниципальных облигаций в России. Предлагаемый анализ по определению ограничен форматом презентации и не претендует на исчерпывающее исследование чрезвычайно важной и сложной проблемы волатильности процентных ставок.
Найти похожие
|
|
|
|
Электронные ресурсы
Электронный каталог
Стандартный