Электронные ресурсы

Базы данных


Статьи из журналов: 2001-2014 - результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Статьи из журналов: 2001-2014
Труды ОмГУ
История ОмГУ
Сводный каталог периодических изданий вузовских библиотек г.Омска
Область поиска
в найденном
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=параметрическая коллокация<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Бывшев, Виктор Алексеевич.
    Оценка риска максимальных потерь в рамках рандомизированной коллокации [Текст] = The assessment of the risk of the worst loss withing the frame of randomized collocation / В. А. Бывшев, Л. О. Бабешко, М. И. Шандра // Управление риском. - 2009. - N 4. - С. 44-50. - Библиогр.: с. 50 (8 назв. ) . - ISSN 1684-6303
УДК
^a336
ББК 65.26
Рубрики: Экономика
   Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
риски -- математическое моделирование -- финансовая математика -- финансы -- математика -- управление рисками -- мера риска -- VaR -- чистая коллокация -- параметрическая коллокация -- рандомизированная коллокация -- максимальные потери -- финансовые активы -- логарифмическая прибыль -- автоковариационная функция -- двухсторонний квантиль -- оценка Эйткена -- Эйткена оценка -- оценка прогноза -- коллокация
Аннотация: В качестве меры риска предлагается использовать максимальную величину изменения стоимости актива (потерь) на заданном промежутке времени. Инструмент оценивания - коллокационные модели. В статье подробно описаны алгоритмы чистой, параметрической и рандомизированной коллокации для прогнозирования значений финансовых активов и их приложения для вычисления максимальной величины потерь.


Доп.точки доступа:
Бабешко, Людмила Олеговна; Шандра, Марина Игоревна

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)