336 Г 181 Гамбаров, Г. М. (канд. экономич. наук, доцент). Срочная структура процентных ставок: оценка в условиях неоднородной ликвидности рынка [Текст] / Г. М. Гамбаров, И. В. Шевчук // Финансы и кредит. - 2004. - N 30 . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- государственные ценные бумаги -- ГКО-ОФЗ -- ОФЗ -- развитые страны -- неликвидные выпуски облигаций -- облигации -- ликвидность ценных бумаг -- индикатор ликвидности -- метод Парето -- Парето-отношения -- индикатор ликвидности -- модель Нельсона-Сигеля -- процентные ставки -- оценка процентных ставок -- ликвидность рынка -- неоднородная ликвидность рынка Аннотация: Ситуация на рынке ГКО-ОФЗ; характеристики выпусков государственных ценных бумаг в развитых странах Европы, США, Канады и Японии; модель формирования доходности неликвидных выпусков облигаций; показатели ликвидности рынка государственных ценных бумаг и их анализ; построение индикатора ликвидности методом регуляции по Парето; инкорпорирование индикатора ликвидности в модель оценки срочной структуры процентных ставок; исследование размеров и динамики премий за ликвидность на рынке ГКО-ОФЗ. Перейти: www.financepress.ru Доп.точки доступа: Шевчук, И. В. |
65.01 Ш 37 Шевчук, И. В. Управление процентным риском портфеля ГКО-ОФЗ на основе методологии многофакторной иммунизации [] / И. В. Шевчук, Г. М. Гамбаров // Управление риском. - 2005. - N 1. - С. 14-26 . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Экономика--Организация управления Кл.слова (ненормированные): управление; проценты; методология; стратегические характеристики; инвестирование; инвестиции; инвесторы; облигации Аннотация: В настоящей работе предпринимается попытка модификации классических однофакторных моделей иммунизации портфеля государственных облигаций для обеспечения эффективной защиты от процентного риска. На основе использования методики оценки срочной структуры процентных ставок Свенссона была построена модель многофакторной иммунизации и показаны пути и степень улучшения характеристик портфельного инвестирования при ее применении в сравнении с существующими моделями. Доп.точки доступа: Гамбаров, Г. М. |
Шевчук, И. В. Управление процентным риском портфеля ГКО-ОФ3 в условиях колебаний форвардных премий: эмпирический анализ [Текст] / И. В. Шевчук, Г. М. Гамбаров // Управление риском. - 2005. - N 3. - С. 24- 36. - Окончание. Начало в N 2 . -
Рубрики: Экономика--Организация управления Кл.слова (ненормированные): риски; процентные риски; рынки; форвардные премии; управление рисками; эмпирический анализ Аннотация: Настоящая статья посвящена обобщению метологии многофакторной защиты портфеля ГКО-ОФ3 от процентного риска, представленной авторами в предыдущем номере журнала, на случай преобладающего воздействия форвардных премий на базовые условия иммунизации и стуктуру иммунизиорванного портфеля. На основе построенной в работе модели формирования форвардных премий в условиях нарушения положений гипотезы рациональных ожиданий продемонстрирована неправномерность использования классических принципов нивелирования процентного риска, а также зависимость конечных параметров риск-нейтрального портфеля ГКО-ОФ3 от компенсирующих риск характеристик рынка. Доп.точки доступа: Гамбаров, Г. Г. |
65.01 Ш 37 Шевчук, И. В. Управление процентным риском портфеля ГКО-ОФЗ в условиях колебаний форвардных премий: теоретический анализ [] / И. В. Шевчук, Г. М. Гамбаров // Управление риском. - 2005. - N 2. - С. 2-10 . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Экономика--Организация управления Кл.слова (ненормированные): расчеты; процентные риски; облигации; портфель; залоги; управление; теоретический анализ Аннотация: В настоящая работа посвящена обобщению методологии многофакторной защиты портфеля ГКО-ОФЗ от процентного риска, представленной авторами в предыдущем номере журнала, на случай преобладающего воздействия форвардных премий на базовые условия иммунизациии и струтуру иммунизированного портфеля. На основе построенной в работе модели формирования форвардных премий в условиях нарушения положений гипотезы рациональных ожиданий продемонстрирована неправомерность использования классических принципов нивелирования процентного риска, а также зависимость конечных параметров риск-нейтрального портфеля ГКО-ОФЗ от компенсирующих риск характеристик рынка. Доп.точки доступа: Гамбаров, Г. М. |
336 К 43 Кирищенко, К. Н. (канд. экономич. наук, профессор). Развитие подходов к построению эффективных валютных курсов для оценки внешней стоимости валюты [Текст] / К. Н. Кирищенко, Г. М. Гамбаров, И. В. Шевчук // Финансы и кредит. - 2006. - N 6. - С. 22-33 . - ISSN ХХХХ-ХХХХ
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): валютные курсы; эффективность валютных курсов; стоимость валюты; валюта; оценка стоимости валюты; абсолютная стоимость валюты; индексы эффективных курсов; индикатор стоимости доллара; доллар; стоимость доллара; индекс основных валют; индексы стоимости валют; внешняя стоимость валют; курсовые колебания Аннотация: Целью настоящей статьи является разработка метода определения внешней стоимости валюты путем сравнительного анализа и развития существующих подходов к определению эффективных валютных курсов. Доп.точки доступа: Гамбаров, Г. М.; Шевчук, И. В. |
336 К 66 Корищенко, К. Н. (канд. экон. наук). Развитие подходов к построению индекса базовой инфляции для оценки внешней стоимости денег [Текст] / К. Н. Корищенко, Г. М. Гамбаров, И. В. Шевчук // Финансы и кредит. - 2006. - N 16. - С. 2-16 . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): инфляция; денежное обращение; базовая инфляция; деньги; внешняя стоимость денег; ценовые индексы; оценка инфляции Аннотация: Альтернативная концепция базовой инфляции - внешняя стоимость денег, показаны ее преимущества перед традиционными ценовыми индексами и предложена методология ее оценки. Перейти: http:// www.finansepress.ru Доп.точки доступа: Гамбаров, Г. М. (канд. экон. наук); Шевчук, И. В. |
338(4/9) Ш 379 Шевчук, И. В. Методологический анализ формирования показателей базовой инфляции [Текст] / И. В. Шевчук, авт. М. П. Чернев // Финансы и кредит. - 2007. - N 3. - С. 56-68. - Библиогр. в сносках . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Экономика--Экономика отдельных зарубежных стран--Норвегия Кл.слова (ненормированные): теория инфляции; базовая инфляция; инфляционное таргетирование; режим инфляционного таргетирования; показатели инфляции; показатели базовой инфляции; денежно-кредитная политика; оценка инфляции; методы оценки инфляции; инфляция Аннотация: Обзор и классификация методов построения показателя базовой инфляции. Опыт Банка Норвегии в использовании показателей базовой инфляции. Доп.точки доступа: Чернев, М. П. (канд. экон. наук) |
339.7 Ш 379 Шевчук, И. В. О теоретических подходах к модификации курсовой политики [Текст] / И. В. Шевчук // Деньги и кредит. - 2011. - N 4. - С. 50-57. - Библиогр. в сносках. - Продолж. следует . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): валютное регулирование -- международные валютные отношения -- рынки -- валютный рынок -- курсы валют -- курсовая политика -- плавающий валютный курс -- целевые интервенции -- рационированные интервенции -- бивалютная корзина Аннотация: В статье рассматриваются проблемы перехода к плавающему курсу и теоретические вопросы модификации курсовой политики в России. При этом особое внимание уделяется определению основных параметров действующих механизмов курсовой политики. |
339.7 Ш 379 Шевчук, И. В. О теоретических подходах к модификации курсовой политики [Текст] / И. В. Шевчук // Деньги и кредит. - 2011. - N 7. - С. 54-64. - Библиогр. в сносках. - Окончание. Начало в N 4 . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): валютное регулирование -- международные валютные отношения -- рынки -- валютный рынок -- курсы валют -- курсовая политика -- плавающий валютный курс -- целевые интервенции -- рационированные интервенции -- бивалютная корзина Аннотация: В статье рассматриваются проблемы перехода к плавающему курсу и теоретические вопросы модификации курсовой политики в России. При этом особое внимание уделяется определению основных параметров действующих механизмов курсовой политики. |
336.7 Ш 379 Шевчук, И. В. О теоретических подходах к оценке оптимальной ширины процентного коридора [Текст] / И. В. Шевчук // Деньги и кредит. - 2011. - N 9. - С. 42-47. - Библиогр.: с. 47 (16 назв. ) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): центральные банки -- банковские резервы -- процентная политика -- процентный коридор -- целевые процентные ставки -- теоретический подход Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты определения оптимальной ширины процентного коридора центрального банка. Приводятся практические методы оценки оптимальной ширины процентного коридора Банка России. |