336 В 686 Волошин, И. В. Анализ денежных потоков коммерческого банка [Текст] / И. В. Волошин // Банковское дело. - 2002. - N9
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): банки -- коммерческие банки -- деньги -- денежные потоки -- срочные средства -- движения срочных средств -- движения денежных средств -- методы моделирования -- ликвидность Аннотация: В статье представлены методы построения, выделения исторических рядов неопределенных денежных потоков - новых разрывов ликвидности, связанных с заключением новых экзогенных договоров, а также с движением денежных средств до востребования. Предложенный подход дает возможность: существенно упростить картину динамики разрывов ликвидности; работать с реальными денежными потоками (т.е. с такими, которые изменяют коррсчет); учитывать движение всех средств до востребования, а не только на текущих счетах клиентов. Приведена общая методика управления срочной ликвидностью банка. Анализ движения срочных средств; анализ движения денежных средств до востребования; прогноз средств на коррсчете и поиск оптимальных параметров эндогенных, собственных операций. |
65.01 В 686 Волошин, И. В. Динамическая модель денежных потоков идеального процентного банка [Текст] / И. В. Волошин // Управление риском. - 2007. - N 4. - С. 46-50 . - ISSN 1684-6303
Рубрики: Экономика Организация управления Кл.слова (ненормированные): процентный банк -- денежные потоки -- управления рисками -- банки -- банковская деятельность -- посредники -- финансы Аннотация: Предложена целостную модель движения денежных средств, базирующуюся на разделении денежных потоков, распределить на потоки основных сумм т процентные потоки. Введено эффективное понятие разрывов процентных потоков, позволяющие построить модель, которая состоит из структурно-однородных уравнений. Предложено разрывы процентных потоков определять как разницу произведений процентных активов и процентных обязательств банка, которые погашаются, и соответствующих процентных ставок. Составлен исчерпывающий перечень переменных, описывающих динамику денежных потоков и чистого процентного дохода. Представлены варианты возможных ограничений модели. Предложенная модель позволяет разрешить дилемму "срочная ликвидность - процентная доходность" банка. |
Волошин, И. В. Оценка оптимальных ставок по розничным срочным вкладам банка [Текст] = Estimate optimal rate on retail urgent bank deposit / И. В. Волошин, Н. И. Волошин // Управление риском. - 2009. - N 3. - С. 33-38 : рис., табл. - Библиогр.: с. 38 (7 назв. ) . - ISSN 1684-6303
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): ставоки -- розничные вклады -- управление рисками -- срочные вклады -- управление риском -- банки -- ставки -- оптимальные ставки -- расчеты -- проценты -- расходы Аннотация: Предложена количественное обоснование оптимальных ставок по розничным срочным вкладам банка, который базируется на вариационном методе синтеза оптимального детерминированного управления. Анализируются методы определения оптимальных ставок, которые разделены на балансовые и потоковые. Для решения задачи предложено уравнение, связывающие балансовые и потоковые ставки. Приводятся примеры расчетов. Показано, что предложенной подход по сравнению с термодинамическим подходом позволяет получить более высокие значения средних остатков на вкладных счетах при меньших процентных расходах. Доп.точки доступа: Волошин, Никита Игоревич |