Алескеров, Ф. Т. Черные лебеди и биржа [Текст] / Ф. Т. Алескеров, Л. Г. Егорова // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2010. - Т. 14, N 4. - С. 492-506. - Библиогр.: с. 502 (6 назв. )
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): формулы математического ожидания -- биржевые выигрыши -- биржи -- финансовые кризисы -- пуассоновский процесс -- экономические модели -- случайные процессы -- биржевые процессы -- положительный средний выигрыш Аннотация: Авторы попытались представить процессы, происходящие на бирже, в виде двух случайных процессов, один из которых происходит часто (нормальный режим), а другой - редко (кризис). Ответ. который получили, сводится к следующему - если частые процессы распознаются правильно даже с вероятностью чуть выше 1/2, это позволяет почти всегда иметь положительный средний выигрыш. Предполагается, что именно это лежит в основе нежелания людей все время ожидать кризисы и пытаться распознать их. Доп.точки доступа: Егорова, Л. Г. |