33:518/519 О 664 Орлов, А. Г. (канд. экон. наук). Прогнозирование уровня и (не) стабильности обменного курса рубля с использовнием асимметричных моделей дисперсии [Текст] / А. Г. Орлов // Финансы и кредит. - 2003. - N 22 . - ISSN XXXX-XXXX
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований Кл.слова (ненормированные): валютно-финансовые отношения -- обменный курс -- GARCH -- модели GARCH -- авторегрессивная условная гетероскедаластичность -- ассиметричные модели дисперсии -- модели дисперсии -- дисперсия Аннотация: Продемонстрирована полезность моделей GARCH (обобщенные модели авторегрессивной условной гетероскедаластичности) для оценки и прогнозирования стабильности обменного курса рубля. |