65.26 В 922 Выгон, Г. В. Оценка фундаментальной стоимости нефтяных месторождений: метод реальных опционов [Текст] / Г. В. Выгон // Экономика и математические методы. - 2001. - Т.37,N2. - Библиогр.:с.68-69(23 назв.). - схем. . - ISSN 0424-7388 Рубрики: Математика Экономика--Финансы--Экономика промышленности Кл.слова (ненормированные): волатильность цен -- компании нефтяные -- математические методы -- месторождения нефтяные -- методы математические -- моделирование цен -- нефть -- нефтяная промышленность -- нефтяные компании -- нефтяные месторождения -- опционы реальные -- промышленность нефтяная -- реальные опционы -- стоимость фундаментальная -- фундаментальная стоимость -- цены Аннотация: Предлагается модель расчета фундаментальной стоимости месторождений нефти различных категорий на основе метода реальных опционов. Данный подход позволяет оценить значение оптимального управления в условиях высокой волатильности цен на нефть, а также учесть такие специфические особенности нефтяных компаний, как качественное различие нефтяных месторождений по степени их освоенности и зависимость динамики добычи от степени истощения. |
Канторович, Г. Г. Анализ временных рядов [Текст] / Г. Г. Канторович // Экономический журнал высшей школы экономики. - 2003. - Т.7,N1. - Оконч.Начало: 2002.-N1 . -
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований Кл.слова (ненормированные): кластеризованная волатильность -- коинтеграционная зависимость -- моделирование цен -- нестационарный регрессор -- финансовые временные ряды Аннотация: Заканчивается публикация курса "Анализ временных рядов". В этом номере рассматривается построение экономических моделей с нестационарными регрессорами, понятие коинтеграции и ее связь с VAR-представлением многомерного процесса, тестирование наличия коинтеграционной зависимости, оценивание параметров модели при наличии коинтеграции. Отдельно рассмартриваются модели с кластеризованной волатильностью, нашедшиее широкое применение при анализе финансовых временных рядов |
Фрактальная модель динамики цен на нефть в период 2008 г. - начало 2009 г. и прогноз цен на нефть на ее основе [Текст] / А. Н. Кудинов [и др. ] // Финансы и кредит. - 2009. - N 28. - С. 12-15. - Библиогр.: с. 15 (6 назв. )
Рубрики: Экономика Экономика топливной промышленности, 2008-2009 гг. Кл.слова (ненормированные): динамика цен -- моделирование цен -- нефть -- прогнозирование цен -- финансовый кризис -- фрактальные модели -- фрактальный анализ -- цены на нефть Аннотация: В статье, на основе ранее разработанной авторами математической модели, проведен фрактальный анализ динамики цен на нефть в 2008 и 2009 годах, в течение которых имели место сильные взлеты и падения цен на нефть. Выявлены два наиболее характерных участка кривой динамики нефтяных цен и для них определены значения коэффициентов линейного тренда и фрактальной размерности. Сделан прогноз цены на нефть на конец 2009 года. Доп.точки доступа: Кудинов, А. Н. (д-р физ. -мат. наук, проф.); Цветков, В. П. (д-р физ. -мат. наук, проф.); Цветков, И. В. (канд. физ. -мат. наук); Сажина, О. И. |