621.398 Г 460 Гианнопулос, К. (д-р эконом.наук). Долгосрочное прогнозирование критерия VaR [Текст] / К. Гианнопулос> // Автоматика и телемеханика. - 2003. - N7. - Библиогр.:c.93(18назв.) . - ISSN 0005-2310
Рубрики: Радиоэлектроника--Автоматика и телемеханика Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): прогнозы -- прогнозирования -- долгосрочные прогнозирования -- инвестиции -- фондовые биржи -- индексы -- предсказания риска -- долгосрочные предсказания риска -- эмпирические исследования -- моделирование волатильности -- модели -- адекватность модели Аннотация: Рассматривается проблема долгосрочного прогнозирования критерия VaR для эффективности инвестиционного портфеля. Прогноз VaR осуществляется на основе метода фильтрованного исторического моделирования (FHS). Перейти: www:http://www.apr.ru |
Тимиркаев, Д. А. (асп.). Моделирование волатильности многомерных финансовых временных рядов [Текст] / Д. А. Тимиркаев> // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - N 8. - С. 53-59. - Библиогр.: с. 59 (4 назв. ) . - ISSN 2073-039X
Рубрики: Экономика Экономический анализ Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): финансовые временные ряды -- многомерные финансовые временные ряды -- моделирование волатильности -- кластеризация волатильности -- эконометрические модели -- многомерные модели -- оценка параметров моделей -- волатильность Аннотация: Рассматриваются эконометрические модели, относящиеся к классу многомерных моделей, которые позволяют улавливать эффект кластеризации волатильности. |