65в6 К 198 Канторович, Г. Г. Анализ временных рядов [Текст] / Г. Г. Канторович // Экономический журнал высшей школы экономики. - 2002. - Т.6,N2. - Библиогр.: с.273 (14 назв.). - Продолж. Начало: Т.6,N1, 2002 Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований Кл.слова (ненормированные): временные ряды -- коэффициент модели типа Arma -- коэффициент модели типа Arima -- исследования экономические Аннотация: В этом номере продолжается публикация курса лекций "Анализ временных рядов".В прошлом номере были рассмотрены основные определения понятия стационарных случайных процессов, их характеристики и свойства, а также класс стационарных случайных процессов типа ARMA и нестационарных - типа ARIMA. Проанализирован подход Бокса-Дженкинса к идентификации временных рядов. В настоящем номере продолжается рассмотрение подхода Бокса-Дженкинса, в частности, оценивание параметров типа ARIMA и прогнозирование с помощью этих моделей, приведены примеры применения подхода Бокса-Дженкинса. Рассмотрены особенности поведения некоторых нестационарных временных рядов, нестационарные ряды типа TS и DS, тест Дикки-Фулера для проверки гипотезы о типе ряда. |