336 М 345 Матовников, М. Ю. (канд.экон.наук). Новая система регулирования достаточности капитала Базельского комитета - "за" и "против" [Текст] / М. Ю. Матовников // Деньги и кредит. - 2001. - N2 . - ISSN 0130-3090
Кл.слова (ненормированные): капитал -- коэффициенты риска -- кредитные риски -- рейтинги -- рейтинговые агентства Аннотация: Предложения Базельского комитета уже нашли большой отклик у научной общественности и банкиров. |
336 К 400 Ким, А. Турецкая "зараза" - возможность выгодно покупать [Текст] : Стратегия по российскому рынку / А. Ким // Рынок ценных бумаг. - 2001. - N8
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): акции -- инвестирование -- инвестиционная привлекательность -- коэффициенты риска -- портфельные инвестиции -- фондовые рынки -- экономическая ситуация -- экономические реформы -- экономическое положение Аннотация: Важнейшие моменты российского фондового рынка: 1. Низкие цены акций вызваны боязнью риска со стороны инвесторов; 2. Фундаментальные характеристики остаются благоприятными; 3. Коэффициент риск/прибыль по-прежнему на благоприятном уровне; 4. Катализаторы изменения рейтинга российского рынка - проведение реформ, увеличение прямых иностранных инвестиций и расширение рынка; 5. Мы рекомендуем покупать акции по существующим низким ценам |
336 С 506 Смирнов, В. Экспресс-оценка стоимости акций в российских реалиях [Текст] : Методические рекомендации / В. Смирнов, Н. Журавлев // Рынок ценных бумаг. - 2001. - N12
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): стоимость акций -- расчет стоимости акций -- анализ компаний -- оценка бизнеса -- анализ финансового состояния -- аналитические расчеты -- инвестиционная привлекательность -- финансовый анализ -- интернет -- акции -- коэффициент -- коэффициенты риска -- методические рекомендации -- расчеты -- рыночная стоимость -- стоимость -- экспресс-оценка Аннотация: Методические рекомендации позволяют проводить расчеты рыночной стоимости акций на основе документации о финансово-хозяйственной деятельности (баланса - форма N1; отчета о прибылях/убытках - форма N2). Разработаны инвестиционной компанией "ТатИнК" Доп.точки доступа: Журавлев, Н. |
336 Д 318 Демшин, В. Оценка стоимости: доходный подход и безрисковая норма доходности [Текст] / В. Демшин, Е. Овечкина // Рынок ценных бумаг. - 2001. - N12
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): риски -- анализ компаний -- оценка бизнеса -- аналитические расчеты -- инвестиционная привлекательность -- акции -- коэффициенты риска -- расчеты -- рыночная стоимость -- стоимость -- безрисковая норма доходности -- доходность -- доходность инвестиций -- методы -- методы определения стоимости -- ставка дисконта -- норма доходности Аннотация: Большинство специалистов сходятся на том, что метод дисконтированного денежного потока позволяет нам более точно и корректно рассчитать стоимость компании. При этом ставка дисконта, как правило, рассчитывается одним из слудующих методов: - метод кумулятивного построения (build-up); -метод оценки капитальных активов (Capital Asset Pricing Model,CAPM); -модель арбитражного ценообразования. Отправной точкой расчета ставки дисконта любым из вышеперечисленных методов является безрисковая норма доходности. Поэтому вопросы, связанные с безрисковой нормой доходности, имеют особое значение для менеджеров, использующих доходный подход в процессе своей работы. Мы хотим изложить свой взгляд на ряд аспектов, связанных как с выбором финансового инструмента, считающегося безрисковым, так и с расчетом самой безрисковой нормы дохордности Доп.точки доступа: Овечкина, Е. |
336 К 593 Козырь, Ю. Предложение по определению безрисковой ставки [Текст] / Ю. Козырь // Рынок ценных бумаг. - 2001. - N12
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): риски -- оценка бизнеса -- аналитические расчеты -- акции -- коэффициенты риска -- расчеты -- рыночная стоимость -- стоимость -- безрисковые ставки -- доходность инвестиций Аннотация: В большей части статьи речь идет не о безрисковой ставке в обычном понимании этого термина, а о "чистой безрисковой ставке", понимаемой как разность между безрисковой ставкой и уровнем инфляции. Мнение автора изложенное в данной статье, является посягательством на святая святых устоев инвестиционного анализа - безрисковую ставку |
336 Т 237 Татьянников, В. Как ведут себя измерители рисков на российском фондовом рынке [Текст] / В. Татьянников // Рынок ценных бумаг. - 2001. - N21
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): методические рекомендации -- доходность инвестиций -- измерители рисков -- инвестиционные риски -- коэффициенты риска -- риски -- ценные бумаги -- экономические коэффициенты Аннотация: Рассмотрены коэффициенты корпоративных ценных бумаг, среднегодовая доходность вложений, обоснована необходимость применения b [бетта]-коэффициентов и других измерителей инвестиционных рисков |
Аракчеев, Е. А. Анализ инвестиционных рисков при оценке действующего бизнеса [Текст] / Е. А. Аракчеев // Финансы и кредит. - 2009. - N 39. - С. 30-34. - Библиогр.: с. 34 (3 назв. )
Рубрики: Экономика Внутрифирменное управление. Менеджмент--Россия Кл.слова (ненормированные): анализ рисков -- денежные потоки -- инвестиционные риски -- коэффициенты риска -- модели оценки -- оценка бизнеса -- оценка рисков -- построение денежного потока -- регрессионная модель -- регрессионное уравнение -- регрессионный анализ -- риск-менеджмент -- стоимость бизнеса -- экономика организации -- электротехнические товары Аннотация: Построение денежного потока с учетом влияния рисков при оценке бизнеса (на примере ЗАО "Шнейдер Электрик"). Доп.точки доступа: Шнейдер Электрик, ЗАО |
510 К 180 Камбарбаева, Г. С. Задача составления эффективного портфеля в модели рынка согласно Белецкому и Плиске [Текст] / Г. С. Камбарбаева // Вестник Московского университета. Сер. 1. Математика. Механика. - 2011. - N 5. - С. 14-20 : 4 рис. - Библиогр.: с. 20 . - ISSN 0201-7385
Рубрики: Математика Общие вопросы математики Кл.слова (ненормированные): стохастические дифференциальные уравнения -- модель рынка Белецкого и Плиски -- Белецкого и Плиски модель рынка -- коэффициенты риска -- стратегии инвестирования -- оптимальное управление -- ценные бумаги Аннотация: Рассматривается предложенная Т. Белецким и С. Плиской модель оптимального управления портфелем ценных бумаг с непрерывным временем, в которой ожидаемый средний доход отдельных ценных бумаг или категорий активов явно зависит от экономических факторов. |