Красильников, А. Измерение рисков в крупных компаниях: методологические вопросы [Текст] / А. Красильников // Проблемы теории и практики управления. - 2010. - N 2. - С. 36-44 : ил. - Библиогр.: с. 44 (6 назв. )
Рубрики: Социальное управление Управленческие решения Кл.слова (ненормированные): управление рисками -- риски -- меры риска -- оценка риска -- интегрированное управление -- квантильные меры -- когерентные меры -- измерение рисков -- VaR -- Value-at-Rick -- спектральные меры Аннотация: Рассматриваются различные меры риска, которые могут быть использованы в процессе интегрированного управления рисками. Наиболее известной квантильной мерой является Value-at-Risk (VaR ), представляющая собой максимально возможную сумму потерь за определенный период. |
Бронштейн, Ефим Михайлович. Формирование портфеля ценных бумаг на основе комплексных индексных мер риска [Текст] = Security portfolio forming on the base of complex index risk measures / Е. М. Бронштейн, А. Г. Вайнер // Управление риском. - 2010. - N 1. - С. 52-59 : рис., табл., граф. - Библиогр.: с. 59 (14 назв. ) . - ISSN 1684-6303
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): управление рисками -- риски -- портфель ценных бумаг -- ценные бумаги -- VaR -- CVaR -- асимметрия -- фондовый портфель -- индексные меры риска -- комплексные меры риска -- квантильные меры -- статистические оценки Аннотация: Предложены и исследованы подходы к формированию оптимального портфеля ценных бумаг, основанные на комбинации индексного варианта статистических оценок квантильных мер риска (VaR-CVaR) и асимметрии. Доп.точки доступа: Вайнер, Анна Геннадьевна |