Электронные ресурсы

Базы данных


Статьи из журналов: 2001-2014 - результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Статьи из журналов: 2001-2014
Труды ОмГУ
История ОмГУ
Сводный каталог периодических изданий вузовских библиотек г.Омска
Область поиска
в найденном
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=GARCH<.>)
Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7
1.
33:518/519
О 664

    Орлов, А. Г. (канд. экон. наук).
    Прогнозирование уровня и (не) стабильности обменного курса рубля с использовнием асимметричных моделей дисперсии [Текст] / А. Г. Орлов // Финансы и кредит. - 2003. - N 22 . - ISSN XXXX-XXXX
УДК
33:518/519
ББК 65в6
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
валютно-финансовые отношения -- обменный курс -- GARCH -- модели GARCH -- авторегрессивная условная гетероскедаластичность -- ассиметричные модели дисперсии -- модели дисперсии -- дисперсия
Аннотация: Продемонстрирована полезность моделей GARCH (обобщенные модели авторегрессивной условной гетероскедаластичности) для оценки и прогнозирования стабильности обменного курса рубля.


Найти похожие
2.
519.7

    Буркатовская, Ю. Б. (канд. физ.-мат. наук).
    Гарантированное обнаружение момента разладки GARCH-процесса [Текст] / Ю. Б. Буркатовская, ???? д-р физ.-мат. наук, С. Э. Воробейчиков // Автоматика и телемеханика. - 2006. - N 12. - С. 56-70. - Библиогр.: с. 70 (8 назв. ) . - ISSN 0005-2310
УДК
519.7
ББК 22.18
Рубрики: Математика--Математическая кибернетика
Кл.слова (ненормированные):
GARCH-процессы; динамические системы; разладки в динамических системах
Аннотация: Рассматривается задача обнаружения момента изменения параметров CARCH-процесса с произвольным распределением помех.


Доп.точки доступа:
???? д-р физ.-мат. наук; Воробейчиков, С. Э.

Найти похожие
3.
338.45:621.38
Ф 762

    Фомина, Алена Владимировна (канд. экон. наук).
    Прогноз предложения электроэнергии в объединенной энергосистеме Сибири и Дальнего Востока [Текст] / А. В. Фомина // Экономические стратегии. - 2008. - N 3. - С. 72-77. - Библиогр.: с. 77 (3 назв. ) . - ISSN 1680-094X
УДК
338.45:621.38
ББК 65.305.142
Рубрики: Экономика
   Экономика электроэнергетики--Дальний Восток--Россия--Сибирь, 1950-2004 гг.
Кл.слова (ненормированные):
гидроэлектростанции -- ГЭС -- прогноз водности -- нейронные сети -- баланс мощности -- гидроэнергетические ресурсы -- производство энергии -- гидроэнергетика -- мощность ГЭС -- энергосистемы -- электроэнергия -- водность -- объединенные энергосистемы -- ARIMA (модель) -- ARIMA-GARCH (модель)
Аннотация: Для анализа предложения электроэнергии необходим прогноз водности, выраженный в энергетическом потенциале. В качестве исходных данных использовались данные водности за период 1950-2004 гг. Прогноз водности проводился с использованием моделей ARIMA, ARIMA-GARCH и нейронных сетей. Выбор параметров моделей производился на основе анализа частной автокорреляционной и автокорреляционной функции. Приведены результаты моделирования.


Найти похожие
4.


    Федорова, Е. А. (канд. экон. наук).
    Методология оценки изменения информационной эффективности фондового рынка [Текст] / Е. А. Федорова, Е. В. Гиленко // Финансы и кредит. - 2008. - N 33. - С. 32-40. - Библиогр. в сносках
УДК
^a336.761
ББК 65.264
Рубрики: Экономика--Россия
   Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
GARCH-модели -- GARCH-процессы -- временные ряды -- информационная эффективность -- методологические аспекты -- методология оценки -- оценка фондового рынка -- оценка эффективности -- фондовый рынок -- эффективность фондового рынка
Аннотация: В статье рассмотрены методологические аспекты оценки эффективности фондовых рынков с помощью GARCH-моделей, тенденции изменения эффективности на примере российского фондового рынка за последние несколько лет. Проведено исследование эффективности фондового рынка и выявлено, что российский фондовый рынок является неэффективным и на нем пока не наблюдается движения в сторону увеличения степени эффективности.


Доп.точки доступа:
Гиленко, Е. В. (канд. экон. наук)

Найти похожие
5.


    Яновский, Л. П. (доктор экономических наук).
    Прогнозирование волатильности как способ управления финансовыми рисками [Текст] / Л. П. Яновский, Е. А. Лебедянская // Финансы и кредит. - 2010. - N 40. - С. 2-8 : табл. - Библиогр.: с. 8 (17 назв. ) . - ISSN 2071-4688
УДК
^a336
ББК 65.26
Рубрики: Экономика
   Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
EGARCH -- FIGARCH -- GARCH -- GJR-GARCH -- NGARCH -- QGARCH -- авторегрессионные модели -- вариации -- вероятности прогнозирования -- волатильность -- генетические алгоритмы -- коэффициенты моделей -- прогнозирование волатильности -- управление рисками -- финансовая математика -- финансовые активы -- финансовые риски
Аннотация: В статье отмечается, что принятие инвестиционных решений в условиях нестабильности на рынках финансовых активов является одной из актуальных проблем инвесторов. Важным способом управления финансовыми рисками служит прогнозирование волатильности. Рассмотрены различные модели прогнозирования волатильности, а также предложен метод, учитывающий важность направления изменения волатильности, который позволяет спрогнозировать не только ее величину, но и динамику (рост или спад).


Доп.точки доступа:
Лебедянская, Е. А.

Найти похожие
6.
336.761
Ф 333

    Федорова, Е. А. (кандидат экономических наук).
    Прогноз кризисного состояния на фондовом рынке Российской Федерации с помощью модели Маркова [Текст] / Е. А. Федорова, авт. О. А. Лыткина // Финансы и кредит. - 2012. - № 13. - С. 48-53 : табл., граф. - Библиогр.: с. 53 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688
УДК
336.761
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
GARCH-модели -- авторегрессионные модели -- кредитный дефолтный своп -- кризисные индикаторы -- Маркова модель -- модель Маркова -- прогнозирование кризисов -- регрессионные модели -- РТС -- свопы -- фондовые индексы -- фондовый рынок -- экономические кризисы
Аннотация: Исследуются методы прогнозирования кризисной ситуации в экономике, в частности авторегрессионные модели условной гетероскедастичности с переключением режимов. Наиболее подробно исследуется модель с марковским переключением, позволяющая переключаться на определенный режим в любой момент времени. В качестве кризисного индикатора для прогнозирования кризисных ситуаций с помощью модели Маркова предлагается использовать кредитный дефолтный своп.


Доп.точки доступа:
Лыткина, О. А.

Найти похожие
7.
339.7
Ф 333

    Федорова, Е. А. (доктор экономических наук).
    Определение степени влияния цен нефти и золота на индекс ММВБ и ее структурных сдвигов с применением модели Markov-switching autoregressive model (MS-ARX) / Е. А. Федорова, авт. Д. О. Афанасьев // Финансы и кредит. - 2013. - № 17. - С. 2-11 : табл., граф. - Библиогр.: с. 11 (7 назв. ) . - ISSN 2071-4688
УДК
339.7
ББК 65.268
Рубрики: Экономика
   Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
GARCH-модель -- MS-ARX -- MS-AR-модель -- индекс ММВБ -- Маркова модель -- моделирование временных рядов -- модель GARCH -- модель MS-AR -- модель Маркова -- рынок золота -- рынок нефти -- цены на золото -- цены на нефть
Аннотация: Рассматривается взаимосвязь индекса ММВБ с ценами на нефть и золото. В исследовании используется модель Markov-switching autoregressive model (MS-ARX) - авторегрессионная модель зависимости между результативной и факторными переменными с возможностью переключения режимов. На первом этапе исследования авторы рассчитывают основные статистические показатели рассматриваемых временных рядов; на втором проверяют наличие автокорреляции во временном ряду доходностей для индекса ММВБ; на третьем определяют количество режимов модели с марковскими переключениями.


Доп.точки доступа:
Афанасьев, Д. О.

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)