Библиотека Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского

Электронные ресурсы

Базы данных

Статьи из журналов: 2001-2014 - результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Статьи из журналов: 2001-2014

Труды ОмГУ

История ОмГУ

Сводный каталог периодических изданий вузовских библиотек г.Омска

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=управление инвестиционным портфелем<.>)

Общее количество найденных документов : 11
Показаны документы с 1 по 11

1-10 11-11

621.398
Д 661

Домбровский, В. В. (д-р техн.наук).
Линейно-квадратичное управление дискретными системами со случайными параметрами и мультипликативными шумами с применением к оптимизации инвестиционного портфеля [Текст] / В. В. Домбровский // Автоматика и телемеханика. - 2003. - N10. - Библиогр.:c.64-65(23назв.) . - ISSN 0005-2310

УДК

621.398

ББК 32.96
Рубрики: Радиоэлектроника--Автоматика и телемеханика
Кл.слова (ненормированные):
системы -- случайные параметры -- аддитивные шумы -- мультипликативные шумы -- стохастические возмущения -- статические регуляторы -- динамические регуляторы -- управление инвестиционным портфелем -- численное моделирование -- инвестиционные портфели
Аннотация: Рассматривается задача управления по квадратичному критерию дискретными стохастическими системами со случайными параметрами и аддитивными и мультипликативными шумами, зависящими от состояний и управлений.

Перейти: www:http://www.apr.ru

Доп.точки доступа:
Ляшенко, Е.А.

Найти похожие

336
Г 220

Гасанов, И.
Оптимальное управление портфелем дисконтных облигаций [Текст] / И. Гасанов, А. Ерешко // Рынок ценных бумаг. - 2001. - N14

УДК

336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика --Финансы
Кл.слова (ненормированные):
дисконтные облигации -- методика расчета -- модели управления инвестициями -- облигации -- управление инвестиционным портфелем -- управление инвестициями -- экономическое моделирование
Аннотация: Модель управления портфелем ГКО. Выбор вероятностной модели изменения цен облигаций

Доп.точки доступа:
Ерешко, А.

Найти похожие

336
Ш 245

Шапран, В.
Секьюритизация банковских активов как следствие рационального управления портфелем просроченных и конвертированных долговых обязательств [Текст] / В. Шапран // Рынок ценных бумаг. - 2001. - N21

УДК

336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика --Финансы
Кл.слова (ненормированные):
арбитражные операции -- долговые обязательства -- ликвидность финансовых активов -- методические рекомендации -- облигации -- просроченные долговые обязательства -- секьютиризация банковских активов -- управление инвестиционным портфелем -- финансовые активы
Аннотация: В статье анализируется возможность применения концепции поддержания ликвидности финансовых активов в обмен на часть их доходности. Автор рассматривает два аспекта практического применения концепции: "реанимацию" "бросовых" финансовых активов с фиксированной доходностью и проведением арбитражных операций с элементами привлечения средств, но с возможным избежанием резервных требований центрального банка страны. также даны конкретные схемы работы на рынке, освещается налоговый и юридический аспекты проведения операций, приведен расчет возможной доходности от проведения предлагаемых арбитражных операций на условном примере

Найти похожие

336
Ш 235

Шапкин, А. С.
Роль фьючерсов и опционов в управлении инвестициями [Текст] / А. С. Шапкин // Страховое дело. - 2003. - N7 . - ISSN 0869-7574

УДК

336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
динамическое хеджирование -- инвестиции -- методы управления -- опционы -- портфельные инвестиции -- управление инвестиционным портфелем -- управление рисками -- фьючерсы -- хеджирование
Аннотация: Из множества методов нейтрализации рисков в статье рассматривается управление портфелем инвестиций с помощью фьючерсов, опционов и динамического хеджирования

Найти похожие

33
В 12

Вавилов, Сергей Анатольевич.
Метод определения одной интегральной характеристики для волатильностей в задаче управления инвестиционным портфелем [Текст] / С. А. Вавилов, авт. К. Ю. Ермоленко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика. - 2005. - N 1. - С. 115-124. - Библиогр.: с. 124 (11 назв. ) . - ISSN 0132-4624

УДК

ББК 65
Рубрики: Экономика--Общие вопросы экономики--Россия
Кл.слова (ненормированные):
интегральные характеристики -- волативности -- инвестиционные портфели -- управление инвестиционным портфелем -- инвестиции
Аннотация: При решении задачи управления инвестиционным портфелем одним из актуальных является вопрос об оценке объема инвестиций и периода инвестирования.

Доп.точки доступа:
Ермоленко, Константин Юрьевич; ЕЭС России, РАО

Найти похожие

33:518/519
В 121

Вавилов, Сергей Анатольевич (доктор физико-математических наук).
Обобщенная задача схоластического управления инвестиционным портфелем [Текст] / С. А. Вавилов, авт. К. Ю. Ермоленко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика. - 2007. - Вып. 3. - С. 36-46. - Библиогр.: с. 46 (6 назв. ). - Рис. . - ISSN 1026-356Х

УДК

33:518/519

ББК 65в6
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный портфель -- ценные бумаги -- управление инвестиционным портфелем -- математические методы -- схоластическое управление
Аннотация: В статье рассматривается задача схоластического управления инвестиционным портфелем, включающим ценные бумаги произвольного количества видов.

Доп.точки доступа:
Ермоленко, Константин Юрьевич

Найти похожие

330
Ч-633

Чинский, Г. Н.
Оценки управления инвестиционным портфелем [Текст] / Г. Н. Чинский // Власть. - 2006. - N 11. - С. 39-41

УДК

330

ББК 65.01
Рубрики: Экономика
Общая экономическая теория
Кл.слова (ненормированные):
управление инвестиционным портфелем -- услуги управляющего -- оценки качества услуг -- измерение доходности -- оценка доходности -- доходности управляющего -- коэффициент стабильности -- коэффициент Шарпа -- Шарпа коэффициент -- риски инвестора -- управление активами
Аннотация: В процессе использования фондового рынка для размещения сбережений значительную роль играют качества управляющего. Автор предлагает метод оценки качества услуг управляющего, позволяющий определить, справедливо ли взимается плата за управление. Основным показателем качества услуг выступает доходность, а инструментом оценки - коэффициент стабильности.

Держатели документа:
64413519

Найти похожие

Аксенов, В. С. (д-р экон. наук, проф.).
Формирование и управление инвестиционным портфелем в условиях финансового кризиса [Текст] / В. С. Аксенов, Я. О. Зубов // Финансы и кредит. - 2010. - N 7. - С. 22-28 : табл. - Библиогр.: с. 28 (6 назв. )

УДК

^a658.14/.17

ББК 65.291.9
Рубрики: Экономика
Финансы предприятия
Кл.слова (ненормированные):
глобальные финансовые кризисы -- долгосрочные прогнозы -- доходность активов -- инвестиции -- инвестиционный портфель -- классификация рисков -- кратковременные прогнозы -- рынок ценных бумаг -- управление инвестиционным портфелем -- финансовые риски -- финансовые рынки
Аннотация: Предлагается методика управления инвестиционным портфелем, удовлетворяющая, по мнению авторов, интересы каждого инвестора - и ориентирующихся на кратковременные, и ориентирующихся на долговременные прогнозы на финансовом рынке.

Доп.точки доступа:
Зубов, Я. О.

Найти похожие

330.322
Х 172

Халиков, М. А. (д-р экон. наук; проф.).
Методы и модели поддержки решений по управлению инвестиционным портфелем [Текст] / М. А. Халиков, авт. А. М. Антиколь // Финансовый менеджмент. - 2011. - № 4. - С. 116-125. - Библиогр.: с. 125 (6 назв. ) . - ISSN 1607-968X

УДК

330.322

336.761

ББК 65.263 + 65.264
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный портфель -- методы поддержки управленческих решений -- модели поддержки управленческих решений -- управление инвестиционным портфелем -- управленческие решения -- финансовые активы -- фондовый рынок -- формирование инвестиционного портфеля -- ценные бумаги
Аннотация: На сегодняшний день одним из востребованных способов решения проблемы корректного инвестирования свободных финансовых активов участников фондового рынка является формирование инвестиционного портфеля с использованием временно свободных денежных средств, зарезервированных для выполнения непредвиденных срочных обязательств, и включающего ценные бумаги, выпущенные различными эмитентами.

Доп.точки доступа:
Антиколь, А. М. (аспирантка)

Найти похожие

10.

330.322
С 133

Савицкий, Р. И. (магистрант).
Специфика формирования и управления инвестиционным портфелем [Текст] / Р. И. Савицкий // Финансовый менеджмент. - 2012. - № 6. - С. 119-125. - Библиогр.: с. 124-125 (4 назв. ) . - ISSN 1607-968X

УДК

330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
инвестиции -- инвестиционный портфель -- методы портфельного инвестирования -- портфельное инвестирование -- принципы портфельного инвестирования -- управление инвестиционным портфелем -- уровни финансового риска -- успешный инвестиционный портфель -- финансовые риски -- формирование инвестиционного портфеля
Аннотация: Для того, чтобы сформировать успешный инвестиционный портфель, следует придерживаться основополагающих принципов и методов портфельного инвестирования, приведенных в статье.

Найти похожие

11.

330.322
К 496

Клитина, Н. А.
Оптимизация инвестиционного портфеля в случае разрешимости и запрета на короткие продажи / Н. А. Клитина // Финансы и кредит. - 2013. - № 8. - С. 30-34 : табл. - Библиогр.: с. 34 (4 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
доходность инвестиционного портфеля -- инвестиционный портфель -- оптимизация активов -- оптимизация портфеля инвестиций -- портфель ценных бумаг -- управление инвестиционным портфелем
Аннотация: В статье систематизированы основные теоретические предпосылки формирования инвестиционного портфеля, представлен анализ этапов выбора объектов инвестиций с точки зрения портфельного инвестора, рассмотрена методика формирования и управления портфелем ценных бумаг в случае разрешимости и запрета на короткие продажи. В результате проведенного анализа построены графики зависимости риска и доходности инвестиционных портфелей ценных бумаг российских эмитентов, а также определены оптимальные портфели при различных позициях инвестора.

Найти похожие

1-10 11-11

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)