Библиотека Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского

Электронные ресурсы

Базы данных

Статьи из журналов: 2001-2014 - результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Статьи из журналов: 2001-2014

Труды ОмГУ

История ОмГУ

Сводный каталог периодических изданий вузовских библиотек г.Омска

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=портфель ценных бумаг<.>)

Общее количество найденных документов : 28
Показаны документы с 1 по 20

1-10 11-20 21-28

336
И 206

Иванов, Аркадий (проф. Моск. гос. соц. ун-та).
Риск и доходность инвестиционного портфеля [Текст] / А. Иванов, А. Саркисян // Рынок ценных бумаг. - 2004. - N 4 . - ISSN 0869-6608

УДК

336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
финансовые активы -- риски -- доходность активов -- инвестиционный портфель -- портфель ценных бумаг
Аннотация: Принимая решение о целесообразности вложения денежных средств в финансовые активы, инвестор должен определить риск, присущий этим активам, ожидаемую доходность и оценить, достаточна ли эта доходность для компенсации ожидаемого риска. В материале предлагается методика обоснования структуры портфеля ценных бумаг с точки зрения приемлемого для инвестора соотношения риск/доходность. Рассматриваются варианты портфелей, сотавленных из акций российских компаний со средней доходностью.

Доп.точки доступа:
Саркисян, Андраник (аспирант Моск. гос. соц. ун-та)

Найти похожие

33:518/519
К 603

Колесников, Геннадий Исакович (глава города Березовский (Кемеровская область)).
Применение метода квалификации нечисловых оценок вероятности для выбора оптимального портфеля ценных бумаг [Текст] / Г. И. Колесников, Н. В. Хованов, М. С. Юдаева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика. - 2007. - Вып. 3. - С. 58-68. - Библиогр.: с. 68 (16 назв. ) . - ISSN 1026-356Х

УДК

33:518/519

ББК 65в6
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
вероятность -- квантификация -- метод квантификации -- нечисловые оценки -- математические методы -- ценные бумаги -- портфель ценных бумаг -- модели -- экономисты
Аннотация: Метод рандомизированной квантификации нечисловой информации о вероятностях альтернатив, построенный на основе обобщения и формализации основных идей работ Дж. М. Кейнса, оказывается эффективным инструментом построения оптимального портфеля ценных бумаг в рамках модели Г. Марковица, учитывающей, наряду с числовыми статистическими данными, и нечисловую экспертную информацию.

Доп.точки доступа:
Хованов, Николай Васильевич; Юдаева, Мария Сергеевна; Кейнс, Дж. М. (английский экономист ; 1883-1946); Марковиц, Г. (американский экономист)

Найти похожие

336
Ш 233

Шапиро, В. Я. (д-р техн. наук, проф.).
Оценка риска портфельных инвестиций с использованием цепей Маркова [Текст] / В. Я. Шапиро, авт. Н. А. Шапиро // Финансы и кредит. - 2007. - N 33. - С. 33-38. - Библиогр. в сносках

УДК

336

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
инвестиции -- инвестиционная политика -- инвестиционные фонды -- инвестиционный портфель -- инвесторы -- Маркова цепи -- оценка риска портфельных инвестиций -- портфель ценных бумаг -- портфельные инвестиции -- риск портфельных инвестиций -- риски -- рынок коллективных инвестиций -- финансовые инвестиции -- фондовый рынок -- цепи Маркова
Аннотация: Статья посвящена исследованию формирования оптимального портфеля ценных бумаг как индивидуальными инвесторами, имеющие психологически разные склонности к риску, так и коллективными инвесторами (управляющими компаниями ПИФов), имеющие правовые ограничения по склонности к риску, но ставящие и в том и другом случае перед собой задачу формировать оптимальную структуру портфеля при реально складывающихся ценах, существующем прогнозе тенденций фондового рынка и субъективной оценке их реализации.

Доп.точки доступа:
Шапиро, Н. А. (д-р экон. наук)

Найти похожие

336.761
С 325

Середа, А. Ю.
Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH-моделей [Текст] / А. Ю. Середа // Финансы и кредит. - 2008. - N 16. - С. 16-21. - Библиогр.: с. 21 (8 назв. )

УДК

336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
ARCH-модели -- Value-at-Risk -- VaR (финансы) -- вариации-ковариации -- волатильность -- временные ряды данных -- имитационное моделирование -- инвестиционный портфель -- исторические данные -- кластеризация волатильности -- оценка финансовых показателей -- портфель ценных бумаг -- управление капиталом -- финансовые активы -- финансовые данные -- финансовый менеджмент -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: В статье предлагается альтернативный подход к оценке показателя Value-at-Risk (VaR) для портфеля ценных бумаг российского фондового рынка, основанный на концепции RiskMetrics и предполагающий использование прогнозных оценок условных характеристик портфеля вместо исторической статистической оценки.

Найти похожие

336.7
Г 371

Геращенко, И. П. (канд. физ.-мат. наук, доц.).
Оптимальные стратегии портфельных инвесторов [Текст] / И. П. Геращенко // Финансы и кредит. - 2008. - N 14. - С. 48-51. - Библиогр.: с. 51 (4 назв. )

УДК

336.7

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный портфель -- портфель ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- эффективность рынка
Аннотация: В статье проводится оценка эффективности российского фондового рынка. Сделан вывод о наличии слабой степени эффективности фондового рынка, начиная с 2003 г. Предложен способ формирования оптимального портфеля ценных бумаг на основе краткосрочных прогнозов цен на акции.

Найти похожие

330.4
З-966

Зыкина, А. В.
Двухэтапная задача стохастического программирования для формирования портфеля ценных бумаг [Текст] / А. В. Зыкина, О. Н. Канаева, С. Б. Огородников // Экономика и математические методы. - 2008. - Т. 44, N 3. - С. 111-116 . - ISSN 0424-7388

УДК

330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
стохастическое программирование -- модель формирования портфеля -- формирование портфеля -- портфель ценных бумаг -- стохастические подходы -- двухэтапные задачи -- численный эксперимент -- ценные бумаги
Аннотация: Используется стохастический подход к учету и анализу рисков в модели формирования портфелей, которая строится на основе двухэтапной задачи стохастического программирования.

Доп.точки доступа:
Канаева, О. Н.; Огородников, С. Б.

Найти похожие

Нуртазина, К. Б.
Формирование портфеля ценных бумаг в условиях неопределенности [Текст] / К. Б. Нуртазина // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2008. - N 5. - С. 64-74. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0201-7385

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
региональная экономика -- ценные бумаги -- портфель ценных бумаг -- финансовые рынки -- фондовый рынок -- финансовая математика -- финансовая деятельность -- экономическая содержательность -- методология инвестирования -- инвестирование
Аннотация: В данной статье предложена методология инвестирования, основанная на динамике развития. Статья фокусируется на проблемах портфеля ценных бумаг в условиях неопределенности. Даны новые постановки задач. Особый интерес может вызвать проблема двойственности, которая наполняется экономической содержательностью. Полученные результаты вносят определенный вклад в рассматриваемое направление финансовой математики.

Найти похожие

Бирюкова, И. В. (аналитик Центра финансовых технологий).
Очередной шаг российских банков к международным стандартам финансовой отчётности [Текст] / И. В. Бирюкова // Сибирская финансовая школа: АВАЛЬ. - 2007. - N 4. - С. 73-75 . - ISSN 1993-4386

УДК

^a336.7

ББК 65.262 + 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы--Российская Федерация--Россия
Кл.слова (ненормированные):
акции -- банки -- бухгалтерская отчетность -- бухгалтерский учет -- законодательство -- кредитные организации -- международные стандарты -- облигации -- портфель ценных бумаг -- правовое регулирование -- профессиональная деятельность -- стандарты -- ценные бумаги
Аннотация: Новое в управлении кредитными организациями, в связи с переходом на учёт фактов профессиональной деятельности, в соответствии с международными стандартами бухгалтерской отчётности.

Найти похожие

Бронштейн, Е. М.
Оптимизация портфеля ценных бумаг на основе комплексных мер риска [Текст] / Е. М. Бронштейн, Ю. В. Куреленкова // Управление риском. - 2008. - N 4. - С. 12-22 : рис. - Библиогр.: с. 22 (6 назв. ) . - ISSN 1684-6303

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Value-at-Risk -- портфель ценных бумаг -- фондовый портфель -- инвестиционный портфель -- Conditional Value-at-Risk -- ценные бумаги -- меры риска -- риски -- доходность -- управление рисками -- управление риском -- фондовый рынок
Аннотация: Рассмотрены подходы к формированию портфелей ценных бумаг, основанные на различных мерах риска (Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk и их модификации). Предложены новые комплексные меры риска.

Доп.точки доступа:
Куреленкова, Ю. В.

Найти похожие

10.

Лещенко, А. Е.
Формирование портфеля акций российских компаний [Текст] / А. Е. Лещенко // Финансы. - 2008. - N 11. - С. 68-73 : табл. - Библиогр. в сносках . - ISSN 0869-446X

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
портфель акций -- портфель ценных бумаг -- теория портфельных инвестиций -- ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- инвестиционный портфель -- портфель финансовых инструментов
Аннотация: Автор рассматривает традиционный и современный подходы в теории и практике формирования и управления портфелем ценных бумаг.

Найти похожие

11.

Кох, И. А. (канд. экон. наук).
Практические подходы к формированию портфеля ценных бумаг [Текст] / И. А. Кох // Финансы и кредит. - 2008. - N 41. - С. 44-48. - Библиогр. в сносках

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
инвесторы -- портфель ценных бумаг -- портфельные инвестиции -- стратегии управления -- типы рыночного поведения -- управление портфелем -- фондовый рынок -- формирование портфеля -- ценные бумаги
Аннотация: В статье выделены практические подходы к формированию портфеля ценных бумаг, соответствующие основным типам рыночного поведения портфельных инвесторов на современном фондовом рынке, и дана характеристика этих подходов по ключевым позициям, в том числе с точки зрения стратегии управления портфелем, срочности инвестирования и других параметров портфеля.

Найти похожие

12.

Иваницкий, Виктор Павлович (д-р экон. наук ; проф.; зав. каф. цен. бумаг, корпорат. финансов и инвестиций).
Рейтинговая модель, модель положительных и отрицательных стандартных отклонений как дополнение портфельной теории Г. Марковица [Текст] / Иваницкий В. П., Ветышев С. Г. // Известия Уральского государственного экономического университета. - 2009. - N 3. - С. 128-134 : 3 табл., 5 рис. . - ISSN хххх-хххх

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный портфель -- акции -- модель Марковица -- Марковица модель -- теория Марковица -- Марковица теория -- стандартные отклонения -- портфель ценных бумаг -- рейтинговая модель -- формирование портфеля ценных бумаг
Аннотация: Рассмотрены результаты исследований, направленных на усовершенствование и дополнение модели Г. Марковица по формированию портфеля ценных бумаг.

Доп.точки доступа:
Ветышев, Сергей Геннадьевич (аспирант каф. цен. бумаг, корпоратив. финансов и инвестиций)

Найти похожие

13.

Наказной, А. С.
Игрок [Текст] : торговая методика как инструмент управления портфелем ценных бумаг / Наказной А. С. // Российское предпринимательство. - 2008. - N 6, вып : 1. - С. 29-33. - Библиогр.: с. 33 (7 назв. ) . - ISSN 1994-6937

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
ценные бумаги -- предприятия -- инвесторы -- инвестиции в ценные бумаги -- портфель ценных бумаг -- торговая методика -- управление портфелем ценных бумаг -- финансовые риски -- финансовые рынки -- анализ финансовых рынков -- фундаментальный анализ -- технический анализ -- фондовые биржи -- инвестиционные портфели
Аннотация: Предложена авторская методика снижения риска при управлении портфелем ценных бумаг, основанная на методах фундаментального и технического анализа финансовых рынков.

Найти похожие

14.

Бронштейн, Ефим Михайлович.
Формирование портфеля ценных бумаг на основе комплексных индексных мер риска [Текст] = Security portfolio forming on the base of complex index risk measures / Е. М. Бронштейн, А. Г. Вайнер // Управление риском. - 2010. - N 1. - С. 52-59 : рис., табл., граф. - Библиогр.: с. 59 (14 назв. ) . - ISSN 1684-6303

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
управление рисками -- риски -- портфель ценных бумаг -- ценные бумаги -- VaR -- CVaR -- асимметрия -- фондовый портфель -- индексные меры риска -- комплексные меры риска -- квантильные меры -- статистические оценки
Аннотация: Предложены и исследованы подходы к формированию оптимального портфеля ценных бумаг, основанные на комбинации индексного варианта статистических оценок квантильных мер риска (VaR-CVaR) и асимметрии.

Доп.точки доступа:
Вайнер, Анна Геннадьевна

Найти похожие

15.

Кох, И. А. (канд. экон. наук).
Оценка эффективности управления портфелем при различных подходах к портфельному инвестированию [Текст] / И. А. Кох // Финансы и кредит. - 2009. - N 39. - С. 35-39. - Библиогр.: с. 39 (6 назв. )

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный портфель -- инвесторы -- конструирование портфеля -- оценка эффективности -- портфель ценных бумаг -- портфельное инвестирование -- портфельные инвестиции -- управление портфелем -- финансовые инвестиции -- фондовые рынки -- ценные бумаги -- эффективность инвестирования
Аннотация: Рассматривается проблема взаимной увязки показателей и критериев эффективности портфельного инвестирования на рынке ценных бумаг и рыночного поведения конкретного инвестора в рамках избранного им подхода к портфельному инвестированию. Предлагаются аналитические показатели, характеризующие результат портфельного инвестирования с точки зрения полноты использования портфельным менеджером потенциала фондового рынка и стабильности этого результата.

Найти похожие

16.

Кретинин, И. А.
Применение моделей авторегрессионной условной гетероскедастичности в задаче моделирования условных ковариаций доходностей финансовых активов [Текст] / И. А. Кретинин // Финансы и кредит. - 2010. - N 24. - С. 73-77. - Библиогр.: с. 77 (7 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
гетероскедастичность -- дисперсия -- доходность -- инвестиционная деятельность -- ковариации -- Марковица модель -- модель Марковица -- портфель ценных бумаг -- риски -- финансовые рынки
Аннотация: В статье отмечается, что формирование портфеля ценных бумаг является ключевой задачей принятия решений в инвестиционной деятельности на фондовом рынке. Рассмотрен классический подход Марковица к решению этой задачи, выявлены его недостатки. Предложена многомерная модель авторегрессионной условной гетероскедастичности, позволяющая получать прогнозные значения дисперсий доходностей отдельных активов, а также их ковариаций.

Найти похожие

17.

Гамбаров, Г. М. (канд. экон. наук).
Развитие методологии построения индексного портфеля на рынке акций [Текст] / Г. М. Гамбаров // Финансы и кредит. - 2010. - N 44. - С. 44-48. - Библиогр.: с. 48 (11 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
активы рынка капитала -- бета-показатели -- индексный портфель -- методология построения портфеля -- модель CAPM -- оценка актива рынка капитала -- оценка стоимости капитала -- портфель ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- стоимость портфеля -- финансовый рынок -- эффект эластичности стоимости
Аннотация: Рассматриваются концептуальные, аналитические и методологические проблемы практического использования модели CAPM в задачах оценки стоимости ценных бумаг. Особое внимание уделяется эффекту высокой эластичности стоимости портфеля ценных бумаг к структуре индексного портфеля. Предложен метод оценки стоимости капитала в условиях неизвестной структуры индексного портфеля.

Найти похожие

18.

330.101.542
К 824

Криничанский, К. В.
Некоторые практические задачи модели оптимизации портфеля [Текст] / К. В. Криничанский, авт. А. В. Безруков // Журнал экономической теории. - 2012. - № 3. - С. 142-147 : ил., табл. - Библиогр.: с. 147

УДК

330.101.542

517.2/.3

ББК 65.012.1 + 22.161.1
Рубрики: Экономика
   Микроэкономика
   Математика
   Дифференциальные и интегральные исчисления в целом
Кл.слова (ненормированные):
теория инвестиционного портфеля -- инвестиционный анализ -- ценные бумаги -- портфель ценных бумаг -- линейные уравнения
Аннотация: Предложен способ решения некоторых задач, рассматриваемых в модели оптимизации портфеля ценных бумаг.

Доп.точки доступа:
Безруков, А. В.

Найти похожие

19.

336.761
Л 632

Лисица, М. И. (доктор экономических наук).
Концепция и инструментарий универсального точечного подхода к формированию эффективного портфеля ценных бумаг [Текст] / М. И. Лисица, авт. С. В. Казанцев // Финансы и кредит. - 2011. - N 8. - С. 13-23. - Библиогр.: с. 23 (16 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Li-Ka модель -- доходность финансового актива -- инвестиционные риски -- максимизация доходности -- Марковица теория -- минимизация риска -- модель Li-Ka -- модель оптимизации -- ожидаемая доходность -- портфель ценных бумаг -- портфельная теория -- теория Марковица -- универсальная точечная модель -- финансовые инвестиционные риски -- финансовый инвестиционный портфель -- формирование эффективного портфеля
Аннотация: Исследование посвящено проблеме выбора эффективного портфеля ценных бумаг. Объектом исследования является портфельная теория Г. Марковица, в развитие которой авторы предлагают усовершенствованные модель и подход, более приближенные к современным экономическим условиям биржевой торговли. Описаны математические условия возникновения модифицированной модели (универсальная точечная модель оптимизации финансового инвестиционного портфеля Li-Ka) и ее возможное применение.

Доп.точки доступа:
Казанцев, С. В.

Найти похожие

20.

336.761
Я 646

Яновский, Л. П. (доктор экономических наук).
Метод расчета оптимальных портфелей с глобальным и локальным ограничениями на величину риска на основе генетических алгоритмов [Текст] / Л. П. Яновский, авт. О. С. Кульнева // Финансы и кредит. - 2011. - N 18. - С. 17-23 : табл. - Библиогр.: с. 23 (8 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
EVAR -- генетические алгоритмы -- дисперсия портфеля -- доли активов -- доходность портфеля -- модели формирования портфеля -- модель Тобина-Марковица -- ожидаемый убыток -- портфель ценных бумаг -- построение оптимального портфеля -- потери по портфелю -- риски портфеля -- Тобина-Марковица модель
Аннотация: Предложена модель формирования портфеля ценных бумаг при различных способах определения долей активов и сроков реинвестирования. Задача построения оптимального портфеля решается на основе генетического алгоритма. Предпринята попытка доказать, что предложенная модель дает лучший результат по сравнению с классической моделью Тобина-Марковица.

Доп.точки доступа:
Кульнева, О. С.

Найти похожие

1-10 11-20 21-28

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)