Поисковый запрос: (<.>K=инвестиционный портфель<.>) |
Общее количество найденных документов : 48
Показаны документы с 1 по 20 |
|
1. 
| 330
Х 670
Хмыз, О. В. (канд. экон. наук).
Глобальные кастодианы на рынке ценных бумаг [Текст] / О. В. Хмыз // Вестник Московского университета. Сер.6, Экономика. - 2003. - N1
. - ISSN 0201-7385ББК +
Рубрики: Экономика--Общая экономическая теория--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
депозитарии -- инвестиции -- инвестиционный портфель -- кастодиальный бизнес -- кастодианы -- рынок капитала -- рынок ценных бумаг
Аннотация: Дается определение понятию "кастодиан", основной целью которого является обеспечение сохранности ценных бумаг клиента на международном фондовом рынке. Рассматриваются особенности глобальных кастодианов и их специализация. Приводится история кастодиального бизнеса.
Найти похожие
|
2.
| 65.49
М 717
Мищенко, А. В.
Некоторые подходы к оптимизации инвестиционного портфеля [Текст] / А. В. Мищенко, А. А. Попов // Менеджмент в России и за рубежом. - 2002. - N2. - Библиогр.с.108-109 (11 назв.)
. - ISSN 1028-5857ББК 65.49 + 67.408
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
диверсифиционный портфель -- инвестиционный портфель -- портфельные инвестиции -- финансовый менеджмент -- ценные бумаги
Аннотация: Создание диверсифицированного инвестиционного портфеля, т.е. портфеля с разнообразными ценными бумагами.
Доп.точки доступа:
Попов, А.А.
Найти похожие
|
3.
| 65.26
Р 178
Разумовский, Валерий (д-р технич. наук).
Алгоритм оптимизации фондового портфеля [Текст] / В. Разумовский // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2004. - N 4. - Библиогр.: 58 с. (2 назв. ). - табл.
. - ISSN 0130-3848ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
фондовый портфель -- оптимизация -- финансовые инструменты -- информационные технологии -- эффективность инвестиций -- инвестиционный портфель -- методики оценки эффективности
Аннотация: Использование средней доходности и ее стандартного отклонения не в качестве критериев, а как базовых характеристик финансовых инструментов в сочетании с возможностями Excel позволяет сконструировать группу вероятностных показателей и критериев, обеспечивающих тонкий и доступный пониманию инвесторов анализ эффективности фондового портфеля.
Найти похожие
|
4.
| 336
Л 251
Ларин, Д.
Как происходит формирование и управление инвестиционным портфелем [Текст] : Мнения экспертов / Д. Ларин, Р. Буслов [и др.] // Рынок ценных бумаг. - 2003. - N7
. - ISSN 0869-6608ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
акции -- инвестиционный портфель -- облигации -- рынок акций
Аннотация: Мнения экспертов по поводу формирования и управления инвестиционным портфелем
Доп.точки доступа:
Буслов, Р.; Гуминов, И.; Русин, С.; Пузанков, А.
Найти похожие
|
5.
| 336
Х 855
Хотулев, Е. (???? 1).
Мировой опыт инвестирования средств государственных пенсионных фондов [Текст] / Е. Хотулев // Рынок ценных бумаг. - 2003. - N3
. - ISSN 0869-6608ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
активы пенсионных фондов -- зарубежные рынки -- инвестиции -- инвестиционный портфель -- пенсионные фонды
Аннотация: В данной статье речь идет о мировом опыте регулирования структуры управления обязательными государственными пенсионными фондами
Найти похожие
|
6.
| 336
И 206
Иванов, Аркадий (проф. Моск. гос. соц. ун-та).
Риск и доходность инвестиционного портфеля [Текст] / А. Иванов, А. Саркисян // Рынок ценных бумаг. - 2004. - N 4
. - ISSN 0869-6608ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
финансовые активы -- риски -- доходность активов -- инвестиционный портфель -- портфель ценных бумаг
Аннотация: Принимая решение о целесообразности вложения денежных средств в финансовые активы, инвестор должен определить риск, присущий этим активам, ожидаемую доходность и оценить, достаточна ли эта доходность для компенсации ожидаемого риска. В материале предлагается методика обоснования структуры портфеля ценных бумаг с точки зрения приемлемого для инвестора соотношения риск/доходность. Рассматриваются варианты портфелей, сотавленных из акций российских компаний со средней доходностью.
Доп.точки доступа:
Саркисян, Андраник (аспирант Моск. гос. соц. ун-та)
Найти похожие
|
7.
| 65.271
Г 535
Глейзер, Р.
Оптимизация инвестиционного портфеля страховщика [Текст] / Р. Глейзер // Страховое ревю. - 2002. - N10
ББК 65.271
Рубрики: Экономика--Страхование
Кл.слова (ненормированные):
Правила размещения страховых резервов -- инвестиции -- инвестиционная политика -- инвестиционный портфель -- компании страховые -- политика инвестиционная -- портфель инвестиционный -- резервы страховые -- страховые компании -- страховые резервы
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы решения задачи оптимизации инвестициионного портфеля страховщика, а также возможные подходы к постановке данной задачи.
Найти похожие
|
8.
| 338.24
Б 907
Булгаков, Ю. В.
Управление портфелем инвестиций [Текст] / Ю. В. Булгаков // Управление риском. - 2004. - N 1
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.050
Рубрики: Экономика--Управление экономикой. Менеджмент
Кл.слова (ненормированные):
управление -- инвестиций -- инвестиционный портфель -- экономика -- маркетинг -- товары -- проценты
Аннотация: Предлагается алгоритм статистической оптимизации инвестиционных решений при отсутствии или слабой корреляции между активами.
Найти похожие
|
9.
| 621.398
Д 661
Домбровский, В. В. (д-р техн. наук).
Управление с прогнозированием системами со случайными параметрами и мультипликативными шумами и применение к оптимизации инвестиционного портфеля [Текст] / В. В. Домбровский // Автоматика и телемеханика. - 2005. - N 4. - Библиогр.: с. 97 (16 назв. )
. - ISSN 0005-2310ББК 32.398
Рубрики: Радиоэлектроника--Автоматика и телемеханика
Кл.слова (ненормированные):
финансовая инженерия -- функция Беллмана -- Беллмана функция -- стохастическая волатильность -- волатильность стохастическая -- инвестиционный портфель
Аннотация: Рассматривается задача синтеза стратегий управления с прогнозирующей моделью для дискретных систем со случайными параметрами, возмущенных аддитивными и мультипликативными шумами, зависящими от состояний и управлений. Синтезированы стратегии прогнозирующего управления замкнутого и разомкнутого типов. Результаты применяются для решения задачи динамической оптимизации инвестиционного портфеля при ограничениях на обьемы торговых операций.
Доп.точки доступа:
Домбровский, Д. В.; Ляшенко, Е. А.
Найти похожие
|
10.
| 336
Г 175
Гальперин, В. А.
Динамическое управление инвестиционным портфелем на диффузионно-скачкообразном финансовым рынке с переключающимися режимами [Текст] / В. А. Гальперин // Автоматика и телемеханика. - 2005. - N 5. - Библиогр.: с. 188-189 ( 28 назв. )
. - ISSN 0005-2310ББК 32.96
Рубрики: Радиоэлектроника--Автоматика и телемеханика
Экономика--Экономика России--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный портфель -- подход Марковица -- Марковица подход -- модель Мертона -- Мертона модель -- броуновское движение Блэка-Шоулса -- Блэка-Шоулса броуновское движение -- финансовый менеджмент
Аннотация: Задача управления портфелем ценных бумаг, состоящим из рисковых и безрисковых вложений, формулируется как динамическая задача слежения за эталонным портфелем, имеющим заданную желаемую эффективность. Предлагается подход к определению оптимальной стратегии управления с обратной связью по квадратичному критерию.
Доп.точки доступа:
???? д-р. техн. наук, В. В.; ???? канд. техн. наук, Е. Н.
Найти похожие
|
11.
| 347.73
П 60
Порядок доведения до сведения застрахованных лиц формы заявления о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) и инструкции по ее заполнению [Текст] : прил. к приказу Минфина России от 30 августа 2005 г., N 109н // Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации. - 2005. - N 11. - С. 34-35
. - ISSN 0202-4004ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право--Россия, 2005 г.
Кл.слова (ненормированные):
инвестирование стредств -- пенсионные накопления -- инвестиционный портфель -- управляющие компании -- официальные материалы
Найти похожие
|
12.
| 33:518/519
В 121
Вавилов, Сергей Анатольевич (доктор физико-математических наук).
Обобщенная задача схоластического управления инвестиционным портфелем [Текст] / С. А. Вавилов, авт. К. Ю. Ермоленко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика. - 2007. - Вып. 3. - С. 36-46. - Библиогр.: с. 46 (6 назв. ). - Рис.
. - ISSN 1026-356ХББК 65в6
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный портфель -- ценные бумаги -- управление инвестиционным портфелем -- математические методы -- схоластическое управление
Аннотация: В статье рассматривается задача схоластического управления инвестиционным портфелем, включающим ценные бумаги произвольного количества видов.
Доп.точки доступа:
Ермоленко, Константин Юрьевич
Найти похожие
|
13.
| 336
Ш 233
Шапиро, В. Я. (д-р техн. наук, проф.).
Оценка риска портфельных инвестиций с использованием цепей Маркова [Текст] / В. Я. Шапиро, авт. Н. А. Шапиро // Финансы и кредит. - 2007. - N 33. - С. 33-38. - Библиогр. в сносках
ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
инвестиции -- инвестиционная политика -- инвестиционные фонды -- инвестиционный портфель -- инвесторы -- Маркова цепи -- оценка риска портфельных инвестиций -- портфель ценных бумаг -- портфельные инвестиции -- риск портфельных инвестиций -- риски -- рынок коллективных инвестиций -- финансовые инвестиции -- фондовый рынок -- цепи Маркова
Аннотация: Статья посвящена исследованию формирования оптимального портфеля ценных бумаг как индивидуальными инвесторами, имеющие психологически разные склонности к риску, так и коллективными инвесторами (управляющими компаниями ПИФов), имеющие правовые ограничения по склонности к риску, но ставящие и в том и другом случае перед собой задачу формировать оптимальную структуру портфеля при реально складывающихся ценах, существующем прогнозе тенденций фондового рынка и субъективной оценке их реализации.
Доп.точки доступа:
Шапиро, Н. А. (д-р экон. наук)
Найти похожие
|
14.
| 336.761
С 325
Середа, А. Ю.
Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH-моделей [Текст] / А. Ю. Середа // Финансы и кредит. - 2008. - N 16. - С. 16-21. - Библиогр.: с. 21 (8 назв. )
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
ARCH-модели -- Value-at-Risk -- VaR (финансы) -- вариации-ковариации -- волатильность -- временные ряды данных -- имитационное моделирование -- инвестиционный портфель -- исторические данные -- кластеризация волатильности -- оценка финансовых показателей -- портфель ценных бумаг -- управление капиталом -- финансовые активы -- финансовые данные -- финансовый менеджмент -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: В статье предлагается альтернативный подход к оценке показателя Value-at-Risk (VaR) для портфеля ценных бумаг российского фондового рынка, основанный на концепции RiskMetrics и предполагающий использование прогнозных оценок условных характеристик портфеля вместо исторической статистической оценки.
Найти похожие
|
15.
| 336.7
Г 371
Геращенко, И. П. (канд. физ.-мат. наук, доц.).
Оптимальные стратегии портфельных инвесторов [Текст] / И. П. Геращенко // Финансы и кредит. - 2008. - N 14. - С. 48-51. - Библиогр.: с. 51 (4 назв. )
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный портфель -- портфель ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- эффективность рынка
Аннотация: В статье проводится оценка эффективности российского фондового рынка. Сделан вывод о наличии слабой степени эффективности фондового рынка, начиная с 2003 г. Предложен способ формирования оптимального портфеля ценных бумаг на основе краткосрочных прогнозов цен на акции.
Найти похожие
|
16.
| 336.761
Я 498
Якухный, Е. М.
Новый взгляд на теорию оптимального портфеля Марковица [Текст] / Е. М. Якухный // Финансы и кредит. - 2008. - N 26. - С. 36-43. - Библиогр.: с. 43 (4 назв. )
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
доходность -- инвестиционные решения -- инвестиционный портфель -- инвесторы -- Марковица портфель -- нейронные сети -- портфель Марковица -- прогнозирование фондового рынка
Аннотация: Автор утверждает, что требуется разрабатывать математические модели и информационные технологии для того, чтобы как можно максимально сократить человеческий фактор в принятии инвестиционных решений и повысить эффективность вложений в финансовые активы. Для целей прогнозирования предлагается использовать аппарат нейронных сетей.
Найти похожие
|
17.
| 364:34
П 158
Памятка по срокам реализации застрахованным лицом прав при формировании накопительной части трудовой пенсии [Текст] // Экономика и учет труда. - 2007. - N 3. - С. 41-42
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.272 + 67.405
Рубрики: Экономика--Социальная помощь
Право--Социальное право
Кл.слова (ненормированные):
социальное страхование -- пенсионное страхование -- пенсии -- пенсионные фонды -- негосударственные пенсионные фонды -- инвестиционный портфель -- управляющие компании -- обязательное страхование -- накопительная пенсионная система
Аннотация: Информация в виде таблицы о действиях застрахованного лица, формирующего накопительную часть своей трудовой пенсии через Пенсионный фонд РФ или через негосударственный пенсионный фонд.
Найти похожие
|
18.
| 336.7
С 603
Соловьев, Ю. П. (д-р экономических наук).
Стратегия Марковица как метод анализа портфельных инвестиций [Текст] / Ю. П. Соловьев, В. П. Семенов, Р. К. Гринцявичус // Банковское дело. - 2008. - N 8. - С. 64-69
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
портфельные инвестиции -- банки -- инвестиции -- теория Г. Марковица -- Марковица теория -- математические методы анализа -- инвестиционный портфель
Аннотация: Показано, как технически найти оптимальный состав инвестиционного портфеля, включающего в себя любые фондовые активы. При этом использована стратегия диверсификации Г. Марковица, в центре внимания которой находятся уровни корреляций доходностей портфельных активов.
Доп.точки доступа:
Семенов, В. П. (д-р экономических наук); Гринцявичус, Р. К. (канд. физико-математических наук)
Найти похожие
|
19.
|
Бронштейн, Е. М.
Оптимизация портфеля ценных бумаг на основе комплексных мер риска [Текст] / Е. М. Бронштейн, Ю. В. Куреленкова // Управление риском. - 2008. - N 4. - С. 12-22 : рис. - Библиогр.: с. 22 (6 назв. )
. - ISSN 1684-6303ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Value-at-Risk -- портфель ценных бумаг -- фондовый портфель -- инвестиционный портфель -- Conditional Value-at-Risk -- ценные бумаги -- меры риска -- риски -- доходность -- управление рисками -- управление риском -- фондовый рынок
Аннотация: Рассмотрены подходы к формированию портфелей ценных бумаг, основанные на различных мерах риска (Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk и их модификации). Предложены новые комплексные меры риска.
Доп.точки доступа:
Куреленкова, Ю. В.
Найти похожие
|
20.
|
Лещенко, А. Е.
Формирование портфеля акций российских компаний [Текст] / А. Е. Лещенко // Финансы. - 2008. - N 11. - С. 68-73 : табл. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 0869-446XББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
портфель акций -- портфель ценных бумаг -- теория портфельных инвестиций -- ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- инвестиционный портфель -- портфель финансовых инструментов
Аннотация: Автор рассматривает традиционный и современный подходы в теории и практике формирования и управления портфелем ценных бумаг.
Найти похожие
|
|
|
|
Электронные ресурсы
Электронный каталог
Стандартный