Электронные ресурсы

Базы данных


Статьи из журналов: 2001-2014 - результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Статьи из журналов: 2001-2014
Труды ОмГУ
История ОмГУ
Сводный каталог периодических изданий вузовских библиотек г.Омска
Область поиска
в найденном
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=бид-аск спрэд<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Костов, Теодор Веселинов.
    Измерение риска и управление портфелем в условиях низкой ликвидности [Текст] = Risk measurement and portfolio management in illiguid markets / Т. В. Костов, В. В. Науменко, С. Н. Смирнов // Управление риском. - 2009. - N 3. - С. 66-71. - Библиогр.: с. 71 (15 назв. ) . - ISSN 1684-6303
УДК
^a658.14/.17
ББК 65.291.9
Рубрики: Экономика
   Финансы предприятия
Кл.слова (ненормированные):
ликвидность -- микроструктура рынка -- рынок -- бид-аск спрэд -- трансакционные издержки -- измерения риска -- управление риском -- управление рисками -- риск-менеджмент -- управление портфелем -- портфель -- условия -- низкая ликвидность -- ликвидность рынка
Аннотация: Современные финансовые модели строятся на основании предположения о совершенном рынке, на котором имеющийся в управлении портфель при желании может быть немедленно ликвидирован по рыночным ценам соответствующих активов. На практике ликвидационная стоимость портфеля будет отличатся от его рыночной стоимости вследствие наличия трансакционных издержек, являющихся неизбежной составляющей любой сделки. Величина данного расхождения будет напрямую зависеть от ликвидности рынка входящих в портфель активов. В статье рассмотрена проблема определения оптимальной стратегии ликвидации портфеля и представлена общепринятая методология ее решения, в рамках которой авторы разработали собственную оригинальную методику, основанную на использовании информации о глубине и релаксации рынка.


Доп.точки доступа:
Науменко, Владимир Викторович; Смирнов, Сергей Николаевич

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)