Поисковый запрос: (<.>A=Кан, Ю. С.$<.>) |
Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9 |
1. 
| 621.398
К 190
Кан, Ю. С.
О сходимости одного стохастического квазиградиентного алгоритма квантильной оптимизации [Текст] / Ю. С. Кан // Автоматика и телемеханика. - 2003. - N2. - Библиогр.:c.115-116(24назв.)
. - ISSN 0005-2310ББК 32.96
Рубрики: Радиоэлектроника--Автоматика и телемеханика
Кл.слова (ненормированные):
точки Нэша -- стохастические алгоритмы -- квантильные оптимизации
Аннотация: Предлагается модификация одного стохастического квазиградиентного алгоритма поиска точки Нэша в игре двух лиц с непротивоположными интересами,эквивалентной задаче минимизации функции квантили.
Перейти: www:http://www.apr.ru
Найти похожие
|
2.
| 621.398
Г 834
Григорьев, П. В.
Оптимальное управление по квантильному критерию портфелем ценных бумаг [Текст] [Текст] / П. В. Григорьев // Автоматика и телемеханика. - 2004. - N 2. - Библиогр.: с. 197 (6 назв. ). - ил.
. - ISSN 0005-2310ББК 32.96
Рубрики: Радиоэлектроника--Автоматика и телемеханика
Кл.слова (ненормированные):
оптимальное управление -- квантиальные критерии -- ценные бумаги
Аннотация: Рассматривается двухшаговая задача оптимального управления портфельными инвестициями в два вида ценных бумаг по квантиальному критерию качества в предложении о равномерном распределении доходности.
Доп.точки доступа:
Кан, Ю. С.
Найти похожие
|
3.
| 621.398
Кан, Ю. С. (д-р физ.-мат. наук).
Сравнение квантильного и гарантирующего подходов при анализе систем [Текст] / Ю. С. Кан, , А. В. Сысуев // Автоматика и телемеханика. - 2007. - N 1. - С. 57-67. - Библиогр.: с. 66-67 (7 назв. )
. - ISSN 0005-2310ББК 32.96
Рубрики: Радиоэлектроника--Автоматика и телемеханика
Кл.слова (ненормированные):
системы в условиях неопределенности; линейные функции потерь; задачи оптимизации; равномерность в задачах оптимизации
Аннотация: Наихудшее значение квантили распределения линейной функции потерь, зависящей от неопределенно-стохастических параметров, сравнивается явно с максимальной величиной этой функции.
Доп.точки доступа:
Сысуев, А. В.
Найти похожие
|
4.
| 621.398
К 190
Кан, Ю. С. (д-р физ.-мат. наук).
К проблеме формирования портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом [Текст] / Ю. С. Кан, авт. А. Н. Краснопольская // Автоматика и телемеханика. - 2006. - N 4. - С. 97-104. - Библиогр.: с. 104 (15 назв. )
. - ISSN 0005-2310ББК 32.96
Рубрики: Радиоэлектроника--Автоматика и телемеханика
Кл.слова (ненормированные):
ценные бумаги; фиксированные доходы; доходы; задачи нелинейного программирования; нелинейное программирование; программирование
Аннотация: Исследуется задача нелинейного программирования в пространстве двух скалярных параметров, аппроксимирующая задачу оптимизации портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом по квантильному критерию качества.
Доп.точки доступа:
Краснопольская, А. Н.
Найти похожие
|
5.
| 621.398
К 190
Кан, Ю. С.
Основы метода линеаризации для решения задач квантильного анализа с малыми случайными параметрами [Текст] / Ю. С. Кан, авт. А. В. Сысуев // Автоматика и телемеханика. - 2008. - N 8. - С. 71-81. - Библиогр.: с. 81 (11 назв. )
. - ISSN 0005-2310ББК 32.96
Рубрики: Радиоэлектроника
Автоматика и телемеханика
Кл.слова (ненормированные):
линеаризованные модели -- линейное программирование -- методы линеаризации -- условия Липшица -- Липшица условия -- квантильный анализ -- квантили -- малые случайные параметры
Аннотация: Исследуется проблема определения квантилей распределения нелинейной функции потерь, зависящей от малых случайных параметров.
Доп.точки доступа:
Сысуев, А. В.
Найти похожие
|
6.
| 621.398
К 190
Кан, А. В.
О гарантирующем объеме выборки в задаче оценивания неизвестной вероятности [Текст] / А. В. Кан, авт. Ю. С. Кан // Автоматика и телемеханика. - 2010. - N 3. - С. 46-53 : ил. - Библиогр.: с. 53 (6 назв. )
. - ISSN 0005-2310ББК 32.96 + 22.172 + 22.171
Рубрики: Радиоэлектроника
Автоматика и телемеханика
Математика
Математическая статистика
Теория вероятностей
Кл.слова (ненормированные):
гарантирующие доверительные интервалы -- системы управления -- теорема Берри-Эссеена -- Берри-Эссеена теорема -- доверительная вероятность -- доверительные интервалы -- уравнения Клоппера-Пирсона -- Клоппера-Пирсона уравнения -- центральная предельная теорема -- ЦПТ
Аннотация: В статье исследуется проблема определения объема выборки в задачах статического оценивания неизвестной вероятности, гарантирующего заданную точность оценивания с заданной доверительной вероятностью.
Держатели документа:
64413519
Доп.точки доступа:
Кан, Ю. С.
Найти похожие
|
7.
| 621.398
К 190
Кан, Ю. С.
О сходимости процедуры стохастической аппроксимации для оценивания квантильного критерия в случае разрывной функции распределения [Текст] / Ю. С. Кан // Автоматика и телемеханика. - 2011. - N 2. - С. 71-76 : ил. - Библиогр.: с. 75-76 (18 назв. )
. - ISSN 0005-2310ББК 32.96
Рубрики: Радиоэлектроника
Автоматика и телемеханика
Кл.слова (ненормированные):
стохастическая аппроксимация -- квантильный критерий качества -- рекуррентные процедуры -- модифицированные связи -- модифицированная работа -- детализированная работа -- аппроксимация -- разрывная функция распределения
Аннотация: Исследуется сходимость процедуры стохастической аппроксимации оценивания квантильного критерия.
Найти похожие
|
8.
| 621.398
Б 911
Бунто, Т. В.
Оптимальное управление по квантильному критерию портфелем ценных бумаг с ненулевой вероятностью разорения / Т. В. Бунто, авт. Ю. С. Кан // Автоматика и телемеханика. - 2013. - № 5. - С. 114-136 : ил. - Библиогр.: с. 136 (7 назв.)
. - ISSN 0005-2310ББК 32.96 + 65.264
Рубрики: Радиоэлектроника
Автоматика и телемеханика
Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
оптимальное управление -- квантильные критерии -- портфели ценных бумаг -- ценные бумаги -- двухшаговые задачи -- инвестиции -- разорение -- портфельные инвестиции
Аннотация: Рассматривается двухшаговая задача оптимального управления портфельными инвестициями в два вида ценных бумаг по квантильному критерию качества в предположении о распределении доходности с ненулевой вероятностью разорения.
Доп.точки доступа:
Кан, Ю. С.
Найти похожие
|
9.
| 621.398
К 190
Кан, Ю. С.
О приближенном вычислении квантильного критерия / Ю. С. Кан, авт. А. А. Травин // Автоматика и телемеханика. - 2013. - № 6. - С. 57-65 : ил. - Библиогр.: с. 65 (10 назв.)
. - ISSN 0005-2310ББК 32.96 + 39.62/66
Рубрики: Радиоэлектроника
Автоматика и телемеханика
Транспорт
Космические летательные аппараты
Кл.слова (ненормированные):
двумерные гауссовские векторы -- стохастическое программирование -- аэрокосмические приложения -- летательные аппараты -- квантильный критерий -- гауссовские векторы -- коррелированные компоненты -- программирование -- линеаризованные модели -- модели -- двусторонние аппроксимации -- аппроксимации -- вероятностные критерии
Аннотация: Предлагается метод вычисления квантильного критерия с заданной точностью, основанный на использовании сходящихся последовательностей двусторонних аппроксимаций вероятностного критерия.
Доп.точки доступа:
Травин, А. А.
Найти похожие
|
|
|
Электронные ресурсы
Электронный каталог
Стандартный