Библиотека Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского

Электронные ресурсы

Базы данных

Статьи из журналов: 2001-2014 - результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Статьи из журналов: 2001-2014

Труды ОмГУ

История ОмГУ

Сводный каталог периодических изданий вузовских библиотек г.Омска

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=фондовый портфель<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

65.26
Р 178

Разумовский, Валерий (д-р технич. наук).
Алгоритм оптимизации фондового портфеля [Текст] / В. Разумовский // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2004. - N 4. - Библиогр.: 58 с. (2 назв. ). - табл. . - ISSN 0130-3848

УДК

65.26

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
фондовый портфель -- оптимизация -- финансовые инструменты -- информационные технологии -- эффективность инвестиций -- инвестиционный портфель -- методики оценки эффективности
Аннотация: Использование средней доходности и ее стандартного отклонения не в качестве критериев, а как базовых характеристик финансовых инструментов в сочетании с возможностями Excel позволяет сконструировать группу вероятностных показателей и критериев, обеспечивающих тонкий и доступный пониманию инвесторов анализ эффективности фондового портфеля.

Найти похожие

Бронштейн, Е. М.
Оптимизация портфеля ценных бумаг на основе комплексных мер риска [Текст] / Е. М. Бронштейн, Ю. В. Куреленкова // Управление риском. - 2008. - N 4. - С. 12-22 : рис. - Библиогр.: с. 22 (6 назв. ) . - ISSN 1684-6303

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Value-at-Risk -- портфель ценных бумаг -- фондовый портфель -- инвестиционный портфель -- Conditional Value-at-Risk -- ценные бумаги -- меры риска -- риски -- доходность -- управление рисками -- управление риском -- фондовый рынок
Аннотация: Рассмотрены подходы к формированию портфелей ценных бумаг, основанные на различных мерах риска (Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk и их модификации). Предложены новые комплексные меры риска.

Доп.точки доступа:
Куреленкова, Ю. В.

Найти похожие

Бронштейн, Ефим Михайлович.
(В, S, F) - рынок и его свойства [Текст] = (B, S, F) - Market and its properties / Е. М. Бронштейн, Е. Р. Колясникова // Управление риском. - 2009. - N 1. - С. 50-64 : рис. - Библиогр.: с. 64 (5 назв. ) . - ISSN 1684-6303

УДК

^a336.761

^a330.4

ББК 65.264 + 65в631
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
акции -- финансовые активы -- безрисковые активы -- поток платежей -- фондовый портфель -- самофинансирование портфеля -- самостоятельное финансирование -- полный рынок -- безарбитражный рынок -- управление риском -- управление рисками -- рынок ценных бумаг -- теория мартингалов
Аннотация: В теории (В, S, ) - рынков рассматриваются портфели, состоящие из акций и безрискового актива с привлечением вероятного аппарата. В основе анализа лежит теория мартингалов. В данной статье анализируется модель (В, S, ) - рынка с учетом потока платежей - (В, S, F, ) - рынок и платы за займы активов без привлечения вероятностных методов. Даются определения полных и арбитражных рынков, доказываются некоторые условия полноты и безарбитражности для приведенной модели.

Доп.точки доступа:
Колясникова, Елена Рифовна

Найти похожие

Бронштейн, Ефим Михайлович.
Формирование портфеля ценных бумаг на основе комплексных индексных мер риска [Текст] = Security portfolio forming on the base of complex index risk measures / Е. М. Бронштейн, А. Г. Вайнер // Управление риском. - 2010. - N 1. - С. 52-59 : рис., табл., граф. - Библиогр.: с. 59 (14 назв. ) . - ISSN 1684-6303

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
управление рисками -- риски -- портфель ценных бумаг -- ценные бумаги -- VaR -- CVaR -- асимметрия -- фондовый портфель -- индексные меры риска -- комплексные меры риска -- квантильные меры -- статистические оценки
Аннотация: Предложены и исследованы подходы к формированию оптимального портфеля ценных бумаг, основанные на комбинации индексного варианта статистических оценок квантильных мер риска (VaR-CVaR) и асимметрии.

Доп.точки доступа:
Вайнер, Анна Геннадьевна

Найти похожие

Бушуева, Наталья Владимировна.
Оценка показателя VaR (Value at Risk, стоимость под риском) методом Монте-Карло [Текст] = Evaluation of VaR using Monte Carlo / Н. В. Бушуева // Управление риском. - 2010. - N 2. - С. 43-54 : табл., граф. - Библиогр.: с. 54 (3 назв. ) . - ISSN 1684-6303

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
риски -- моделирование дохода -- оценка рисков -- финансовый анализ -- финансовая математика -- расчет доходности -- стоимость под риском -- метод Монте-Карло -- Монте-Карло метод -- Value at Risk -- VaR -- фондовый портфель -- ценные бумаги -- акции
Аннотация: Все более популярным подходом к оценке риска становится методология VaR (Value at Risk). В статье приведен доступный пошаговый алгоритм расчета VaR методом Монте-Карло в среде MS EXCEL для портфеля акций российских эмитентов.

Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)