Электронные ресурсы

Базы данных


Статьи из журналов: 2001-2014 - результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Статьи из журналов: 2001-2014
Труды ОмГУ
История ОмГУ
Сводный каталог периодических изданий вузовских библиотек г.Омска
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=тест Дикки-Фуллера<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.


    Канторович, Г. Г.
    Анализ временных рядов [Текст] / Г. Г. Канторович // Экономический журнал высшей школы экономики. - 2002. - Т.6,N3. - Продолж.Начало:2002.-N1
УДК
33:518/519
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
анализ рядов -- временные ряды -- нестационарный ряд -- процедура Доладо -- тест Дикки-Фуллера
Аннотация: В этом номере публикуются очередные три лекции курса "Анализ временных рядов". Они посвящены методологии применения расширенного текста Дикки-Фуллера (ADF-test) для проверки наличия единичного корня, или, другими словами, определения типа нестационарности временного ряда. Рассматривается зависимость распределения так называемого t-отношения от наличия в составе регрессоров свободного члена и/или тренда, а также от лаговой структуры исследуемого ряда. В качестве методики предлагается процедура Доладо и его соавторов. Рассматривается случай квадратных единичных корней. Десятая лекция посвящена исследованию наличия единичных корней при возможном наличии структурного скачка в параметрах модели. Обсуждаются результаты Перрона для экзогенного времени скачка и Зивота с Эндрюсом - для эндогенного. Приводятся примеры конкретных экономических рядов. В последующих лекциях предполагается рассмотреть модели взаимосвязи стационарных и нестационарных временных рядов


Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)