Электронные ресурсы

Базы данных


Статьи из журналов: 2001-2014 - результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Статьи из журналов: 2001-2014
Труды ОмГУ
История ОмГУ
Сводный каталог периодических изданий вузовских библиотек г.Омска
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=стохастическая волатильность<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.
621.398
Д 661

    Домбровский, В. В. (д-р техн. наук).
    Управление с прогнозированием системами со случайными параметрами и мультипликативными шумами и применение к оптимизации инвестиционного портфеля [Текст] / В. В. Домбровский // Автоматика и телемеханика. - 2005. - N 4. - Библиогр.: с. 97 (16 назв. ) . - ISSN 0005-2310
УДК
621.398
ББК 32.398
Рубрики: Радиоэлектроника--Автоматика и телемеханика
Кл.слова (ненормированные):
финансовая инженерия -- функция Беллмана -- Беллмана функция -- стохастическая волатильность -- волатильность стохастическая -- инвестиционный портфель
Аннотация: Рассматривается задача синтеза стратегий управления с прогнозирующей моделью для дискретных систем со случайными параметрами, возмущенных аддитивными и мультипликативными шумами, зависящими от состояний и управлений. Синтезированы стратегии прогнозирующего управления замкнутого и разомкнутого типов. Результаты применяются для решения задачи динамической оптимизации инвестиционного портфеля при ограничениях на обьемы торговых операций.


Доп.точки доступа:
Домбровский, Д. В.; Ляшенко, Е. А.

Найти похожие
2.
621.398
К 903

    Куликова, М. В.
    Максимально правдоподобное оценивание линейных стохастических систем в классе последовательных квадратно-корневых ортогональных методов фильтрации [Текст] / М. В. Куликова // Автоматика и телемеханика. - 2011. - N 4. - С. 99-120 : ил. - Библиогр.: с. 119-120 (33 назв. ) . - ISSN 0005-2310
УДК
621.398
ББК 32.96
Рубрики: Радиоэлектроника
   Автоматика и телемеханика
Кл.слова (ненормированные):
линейные стохастические системы -- ортогональные методы фильтрации -- фильтрация -- стохастические системы -- системные параметры -- фильтр Калмана -- Калмана фильтр -- уравнение Риккати -- Риккати уравнение -- матрицы -- кососимметрические матрицы -- стохастическая волатильность -- пространство состояний
Аннотация: Рассмотрены теоретические и прикладные аспекты построения численно устойчивых адаптивных методов параметрической идентификации линейных дискретных стохастических систем в пространстве состояний.


Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)