Библиотека Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского

Электронные ресурсы

Базы данных

Статьи из журналов: 2001-2014 - результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Статьи из журналов: 2001-2014

Труды ОмГУ

История ОмГУ

Сводный каталог периодических изданий вузовских библиотек г.Омска

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=рисковая стоимость<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Селюков, В. К. (канд. техн. наук).
Критерии оценки эффективности системы управления рисками [Текст] / Селюков В. К. // Российское предпринимательство. - 2004. - N 6. - Продолж. Начало: NN 11, 12, 2003; NN 4, 5, 2004 . -

УДК

658.14/.17

ББК 65.290-93
Рубрики: Экономика--Финансы предприятия
Кл.слова (ненормированные):
риски -- оценка рисков -- методы оценки рисков -- статистические методы -- дисперсия -- среднее квадратическое отклонение -- коэффициент вариации -- коэффициент Шарпа -- показатель VAR -- рисковая стоимость -- управление рисками
Аннотация: Рассмотрены статистичекие методы оценки рисков.

Найти похожие

65.26
Л 680

Лобанов, А.
Анализ применимости различных моделей расчета value at risk на российском рынке акций [Текст] : [Модели расчета VaR] / А. Лобанов, А. Порох // Рынок ценных бумаг. - 2001. - N2. - Библиогр.:6 назв. . - ISSN 0869-6608

ББК 65.26
Рубрики: экономика --Финансы
Кл.слова (ненормированные):
VaR -- модели расчета -- рисковая стоимость
Аннотация: В настоящее время банки стран "Группы 10" получили возможность использовать собственные модели расчета показателя рисковой стоимости VaR для определения размера капитала, резервируемого под рыночный риск торгового портфеля. Основные положения данного подхода были рассмотрены в предыдущей статье. В данной статье на примере case-study анализируется возможность непосредственного применения подхода VaR для российского фондового рынка. Результаты тестирования некоторых наиболее распространенных моделей по методике Базельского комитета позволяют выбрать метод расчета VaR и период наблюдений, наиболее подходящие для российских условий.

Доп.точки доступа:
Порох, А.

Найти похожие

336.7
М 241

Мануйленко, В. В. (кандидат экономических наук).
Концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка: теоретический аспект [Текст] / В. В. Мануйленко // Финансы и кредит. - 2011. - N 3. - С. 18-27 : табл. - Библиогр.: с. 27 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
VaR-модели -- банковский надзор -- вероятностные модели -- временные модели -- методики оценки капитала -- модели оценки капитала -- неожидаемые потери -- оценка капитала -- рисковая стоимость -- стоимость капитала -- стресс-тестирование -- экономический капитал
Аннотация: Предлагается концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка с учетом требований Базельского соглашения II. Приводится классификация моделей определения экономического капитала, сформулированы требования, предъявляемые к ним, обосновываются модели, наиболее приемлемые для российских условий. В результате в систему оценки достаточности капитала к регулятивной составляющей добавляется экономическая, что отвечает требованиям международного регулятора и будет способствовать повышению устойчивости национальной банковской системы.

Найти похожие

336.7
М 241

Мануйленко, В. В. (кандидат экономических наук).
Реализация концепции доходности капитала с учетом риска [Текст] / В. В. Мануйленко // Финансы и кредит. - 2011. - N 15. - С. 27-34 : табл. - Библиогр.: с. 34 (2 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
RAROC -- RORAC -- VaR -- банковские риски -- валовая маржа -- доходность капитала -- измерение капитала -- концепция доходности капитала -- кредитные организации -- кредитные риски -- оценка рисков -- рисковая стоимость -- риск-ориентированные концепции -- учет рисков -- экономический капитал
Аннотация: В статье оценивается возможность реализации концепции RAROC в российской банковской системе путем определения RAROC по основным видам деятельности, сравниваются доходности регулятивного и экономического капитала. В результате обосновывается необходимость применения концепции и выявляются ее достоинства.

Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)