Электронные ресурсы

Базы данных


Статьи из журналов: 2001-2014 - результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Статьи из журналов: 2001-2014
Труды ОмГУ
История ОмГУ
Сводный каталог периодических изданий вузовских библиотек г.Омска
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=пуассоновский процесс<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Алескеров, Ф. Т.
    Черные лебеди и биржа [Текст] / Ф. Т. Алескеров, Л. Г. Егорова // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2010. - Т. 14, N 4. - С. 492-506. - Библиогр.: с. 502 (6 назв. )
УДК
^a336.761
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
формулы математического ожидания -- биржевые выигрыши -- биржи -- финансовые кризисы -- пуассоновский процесс -- экономические модели -- случайные процессы -- биржевые процессы -- положительный средний выигрыш
Аннотация: Авторы попытались представить процессы, происходящие на бирже, в виде двух случайных процессов, один из которых происходит часто (нормальный режим), а другой - редко (кризис). Ответ. который получили, сводится к следующему - если частые процессы распознаются правильно даже с вероятностью чуть выше 1/2, это позволяет почти всегда иметь положительный средний выигрыш. Предполагается, что именно это лежит в основе нежелания людей все время ожидать кризисы и пытаться распознать их.


Доп.точки доступа:
Егорова, Л. Г.

Найти похожие
2.
51
Ш 241

    Шаповал, А. Б. (Финансовый университет при Правительстве РФ, Международный институт теории прогноза землетрясений РАН).
    Численно-аналитический алгоритм оценки предсказуемости крахов [Текст] / А. Б. Шаповал, авт. В. Ю. Попов // Математическое моделирование. - 2011. - Т. 23, N 8. - С. 65-74 : 4 рис., 1 табл. - Библиогр.: с. 73-74 (12 назв. ) . - ISSN 0234-0879
УДК
51
519.21
ББК 22.171 + 22.171
Рубрики: Математика
   Теория вероятностей
Кл.слова (ненормированные):
алгоритмы прогноза -- диаграммы ошибок -- финансовые временные ряды -- процесс пуассоновский -- пуассоновский процесс
Аннотация: Построен численно-аналитический алгоритм, прогнозирующий, что в течение определенного времени после случившегося краха, наступит очередной крах. Данный алгоритм применен к последовательности крахов наиболее значимых фондовых индексов. В терминах модифицированных ошибок первого и второго рода обосновано, что предсказуемость всех исследуемых последовательностей принципиально выше предсказуемости пуассоновского процесса. В численном эксперименте показано, что по своим прогнозным свойствам, европейские и американские индексы могут быть объединены в один класс, не содержащий российские и азиатские индексы.


Доп.точки доступа:
Попов, В. Ю. (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Финансовый университет при Правительстве РФ)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)