Электронные ресурсы

Базы данных


Статьи из журналов: 2001-2014 - результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Статьи из журналов: 2001-2014
Труды ОмГУ
История ОмГУ
Сводный каталог периодических изданий вузовских библиотек г.Омска
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=исторические данные<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.
33:518/519
В 121

    Вавилов, Сергей Анатольевич.
    Процедура сглаживания биржевых котировок без использования настраиваемых по историческим данным параметров [Текст] / С. А. Вавилов, К. Ю. Ермоленко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика. - 2004. - N 2. - Библиогр.: с. 106 (10 назв. ) . - ISSN 0132-4624
УДК
33:518/519
ББК 65в6
Рубрики: Экономика--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
исторические данные -- ценные бумаги -- цены -- индикаторы -- торговые индикаторы -- процедура сглаживания -- котировки -- биржевые котировки
Аннотация: На основе разработанной процедуры сглаживания, базирующейся на технике решения некорректных задач, строятся торговые индикаторы на покупку и продажу пакета ценных бумаг.


Доп.точки доступа:
Ермоленко, Константин Юрьевич

Найти похожие
2.
336.761
С 325

    Середа, А. Ю.
    Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH-моделей [Текст] / А. Ю. Середа // Финансы и кредит. - 2008. - N 16. - С. 16-21. - Библиогр.: с. 21 (8 назв. )
УДК
336.761
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
ARCH-модели -- Value-at-Risk -- VaR (финансы) -- вариации-ковариации -- волатильность -- временные ряды данных -- имитационное моделирование -- инвестиционный портфель -- исторические данные -- кластеризация волатильности -- оценка финансовых показателей -- портфель ценных бумаг -- управление капиталом -- финансовые активы -- финансовые данные -- финансовый менеджмент -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: В статье предлагается альтернативный подход к оценке показателя Value-at-Risk (VaR) для портфеля ценных бумаг российского фондового рынка, основанный на концепции RiskMetrics и предполагающий использование прогнозных оценок условных характеристик портфеля вместо исторической статистической оценки.


Найти похожие
3.
796(091)
М 690

    Михайлов, Б. А.
    Истоки развития студенческого спорта в вузах России и Санкт-Петербурга в начале XX века / Б. А. Михайлов, С. Ш. Намозова // Теория и практика физической культуры. - 2014. - № 12. - С. 18-21. - Библиогр.: с. 21 (10 назв.) . - ISSN 0040-3601
УДК
796(091)
ББК 75.3
Рубрики: Физическая культура и спорт
   История физической культуры
Кл.слова (ненормированные):
студенческий спорт -- студенты вузов -- исторические данные -- студенческие соревнования -- спортивные соревнования -- высшие учебные заведения -- спортивные лиги -- студенческие лиги
Аннотация: Анализ исторических данных о начальном этапе развития студенческого спорта в России и ее столице Санкт-Петербурге.


Доп.точки доступа:
Намозова, С. Ш.

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)