Электронные ресурсы

Базы данных


Статьи из журналов: 2001-2014 - результаты поиска

Вид поиска
Электронный каталог
Статьи из журналов: 2001-2014
Труды ОмГУ
История ОмГУ
Сводный каталог периодических изданий вузовских библиотек г.Омска
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=кластеризация волатильности<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.
336.761
С 325

    Середа, А. Ю.
    Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH-моделей [Текст] / А. Ю. Середа // Финансы и кредит. - 2008. - N 16. - С. 16-21. - Библиогр.: с. 21 (8 назв. )
УДК
336.761
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
ARCH-модели -- Value-at-Risk -- VaR (финансы) -- вариации-ковариации -- волатильность -- временные ряды данных -- имитационное моделирование -- инвестиционный портфель -- исторические данные -- кластеризация волатильности -- оценка финансовых показателей -- портфель ценных бумаг -- управление капиталом -- финансовые активы -- финансовые данные -- финансовый менеджмент -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: В статье предлагается альтернативный подход к оценке показателя Value-at-Risk (VaR) для портфеля ценных бумаг российского фондового рынка, основанный на концепции RiskMetrics и предполагающий использование прогнозных оценок условных характеристик портфеля вместо исторической статистической оценки.


Найти похожие
2.


    Тимиркаев, Д. А. (асп.).
    Моделирование волатильности многомерных финансовых временных рядов [Текст] / Д. А. Тимиркаев // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - N 8. - С. 53-59. - Библиогр.: с. 59 (4 назв. ) . - ISSN 2073-039X
УДК
^a657.6
^a330.4
ББК 65.053 + 65в631
Рубрики: Экономика
   Экономический анализ
   Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
финансовые временные ряды -- многомерные финансовые временные ряды -- моделирование волатильности -- кластеризация волатильности -- эконометрические модели -- многомерные модели -- оценка параметров моделей -- волатильность
Аннотация: Рассматриваются эконометрические модели, относящиеся к классу многомерных моделей, которые позволяют улавливать эффект кластеризации волатильности.


Найти похожие
3.
338.5
Г 516

    Гисин, Владимир Борисович (кандидат физико-математических наук, профессор).
    Оценка стоимости опционов на рынке с трансакционными издержками и негауссовой ценовой динамикой / В. Б. Гисин // Экономические науки. - 2013. - № 3 (100). - С. 165-168. - Библиогр.: с. 168 (14 назв.)
УДК
338.5
330.4
ББК 65.25 + 65в631
Рубрики: Экономика
   Цены. Ценообразование
   Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
финансовая математика -- модели ценообразования -- рынок с трансакционными издержками -- стоимость опционов на рынке с издержками -- оценка стоимости опционов -- логарифмическая доходность -- гауссовость распределения логарифмической доходности -- негауссовы распределения -- распределение мейкснера -- асимметрия распределений доходности -- тяжелые хвосты -- долговременная память -- кластеризация волатильности -- мультифрактальность -- безарбитражное ценообразование -- система справедливых цен -- анализ данных
Аннотация: В статье рассматривается модель ценообразования на рынке с трансакционными издержками, ценовая динамика которого описывается случайным процессом Леви. На основе стохастического доминирования определяются границы справедливой цены опционов.


Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)